OLS和GLS有什么區(qū)別？

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看文章時(shí)，發(fā)現(xiàn)有些人分別用OLS和GLS做回歸，請問他們有什么區(qū)別或類似的地方��？請各位賜教。謝謝！

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關(guān)鍵詞：OLS 文章

GLS(廣義最小二乘法)是一種常見的消除異方差的方法.它的主要思想是為解釋變量加上一個(gè)權(quán)重,從而使得加上權(quán)重后的回歸方程方差是相同的.因此在GLS方法下我們可以得到估計(jì)量的無偏和一致估計(jì),并可以對其進(jìn)行OLS下的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn).

不懂不懂不懂！�。�

二樓回答的很對，補(bǔ)充一下，在線性條件下，OLS是GLS的一種特殊形式。具體說，GLS修正了線性模型隨機(jī)項(xiàng)的異方差和序列相關(guān)問題！在沒有異方差和序列相關(guān)情形下，GLS=OLS。
在高-馬經(jīng)典假設(shè)下，回歸模型叫ordinary regression model,我們知道，在此條件下，得到的OLS是BLUE的，但這個(gè)假定更現(xiàn)實(shí)的是如二樓所說的放寬同方差的假定，此時(shí)的回歸模型是generalized regression model,在這種模型里，如果varience-covarience matrix 是已知的，則GLS可行，這就是我們書上�？吹降腇GLS，但如果varience-covarience matrix 是不知道的，則我們需要估計(jì)出varience-covarience matrix ，進(jìn)而得到FGLS，但此時(shí)的估計(jì)量是一致的漸近有效的估計(jì)量。另外，我們常看到的WLS實(shí)際就是FGLS，因而是blue的，但是并不是所有的FGLS都是blue的。
請指教。

多謝各位了。。。

學(xué)習(xí)了[img][/img]

貌似是李子奈計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前幾章之一的內(nèi)容。。

答復(fù)的很好， 解答了我的問題。

{:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e120:}

宋軍發(fā) 發(fā)表于 2010-5-28 08:52
二樓回答的很對，補(bǔ)充一下，在線性條件下，OLS是GLS的一種特殊形式。具體說，GLS修正了線性模型隨機(jī)項(xiàng)的異方 ...

可以請教一下，“OLS是BLUE的”是什么意思啊？