上市公司股價波動率與市場牛熊劃分

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本數(shù)據(jù)包括上市公司股票收益率波動數(shù)據(jù)以及我國股票市場牛熊劃分。
牛市與熊市劃分方法：
首先，判定上證綜指的波峰和波谷。以樣本期內當月所有交易日上證綜指收盤價
的平均數(shù)作為月股票價格。比較當月股票價格與前后３個月的股票價格大小，若當月
股票價格為窗口期內的最大值，則認定該月為波峰；若該月的股票價格為窗口期內的
最小值，則認定該月為波谷。其次，要滿足波峰和波谷同時出現(xiàn)，則為一個完整的周
期。若連續(xù)出現(xiàn)兩個及以上波峰，則取最大值；同理，若連續(xù)出現(xiàn)兩次或以上波谷，
則取月股票價格的最小值作為整個周期的波谷。最后，限定其他條件：（１）為避免出
現(xiàn)虛假牛熊市，對于單個周期小于４個月牛市或熊市不予認定；（２）考慮到中國股票
市場牛短熊長和暴漲暴跌的特性，對于股票價格前后漲跌幅超過２０％的情況，不受單
個周期不低于４個月的限制


考慮到公開的機構投資者持股數(shù)據(jù)為季度數(shù)據(jù)，本章對以月度劃分的牛熊市周期
轉換為季度周期。參考薛文忠（２０１２）的做法，對于一個季度內既有牛市又有熊市
的季度，若出現(xiàn)２個月牛市行情，則該季度被劃分為牛市，若出現(xiàn)２個月熊市行情，
則該季度被劃分為熊市





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2008至2020年上市公司股價波動
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