wald檢驗(yàn)

同7樓問，VAR模型 怎么做wald檢驗(yàn)？約束條件是個(gè)矩陣。。

我也在糾結(jié)這個(gè)問題。。。

ddddddddddddd

迫切想知道啊

我們老師說自變量增加會(huì)使R^2增大，而此時(shí)方程不一定顯著，所以用wald test檢驗(yàn)一下R^2的增大是否使方程更加顯著。請(qǐng)問是什么意思呢，wald test到底是檢驗(yàn)的什么呢？謝謝~~~

http://en.wikipedia.org/wiki/Wald_test 找到了一個(gè)介紹，供大家參考:)

至埃 發(fā)表于 2013-6-29 21:37
我也參考參考

詳細(xì)點(diǎn)啊

wanping_127 發(fā)表于 2011-3-17 18:14
請(qǐng)問wald檢驗(yàn)在Eviews 怎樣實(shí)現(xiàn)？

Wald檢驗(yàn)就是約束檢驗(yàn)

klsdyn 發(fā)表于 2011-3-16 16:48
wald 檢驗(yàn)一般適用于檢驗(yàn)非線性的約束條件（當(dāng)然也可以檢驗(yàn)線性的約束條件），通過對(duì)原方程（無約束模型）進(jìn) ...

大俠，請(qǐng)問y=c+bx+u 假設(shè)b=1 進(jìn)行t檢驗(yàn)，不知道這是不是算線性約束，老師要求用t檢驗(yàn)，可以用wald嗎，另外其實(shí)我也不理解的是在統(tǒng)計(jì)上這個(gè)b=1還有什么意義嗎在這個(gè)方程里，y是資本回報(bào)率，x是市場(chǎng)等價(jià)資產(chǎn)組合回報(bào)率，b=1是調(diào)整后市場(chǎng)回報(bào)

過來看看學(xué)學(xué)