關于DSGE求解和模型參數(shù)估計的一些認識(原創(chuàng))

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樓主，什么時候到各種DSGE實例和Dynare操作？懇請更新的速度快點，很感興趣。

zxlmailbox 發(fā)表于 2012-3-13 14:54
樓主，什么時候到各種DSGE實例和Dynare操作？懇請更新的速度快點，很感興趣。

謝謝關注哦，我最近比較忙，暫時沒有時間寫新的東西。主要是一個模型拿出來，我首先要推導一遍，這個過程最消耗時間。就算是教材上面的，教材也不提供推倒步驟，所以我都要重構所有推導過程。因為我對這些notes的設計是要求泛用性很高�？梢宰尨蠹艺业浇�模思想，dynamic programming實用方法，模型求解法，IRFs的常規(guī)解釋步驟，貝耶斯計量等。。。這個工程量其實相當大，就算是個很小的模型。

但不用擔心，我最近會放新的notes上來。但不一定和Dynare有關。

期待樓主給出新東西！ 我是搞貝葉斯計量的！

樓主好像對dynamic programming有偏見，dsge里的勞動力市場模塊用的是searching and matching，這個不用動態(tài)規(guī)劃還真無法推倒，還有heterogeneous的模型，基本上都是得到模擬解，不是perturbation

3377063 發(fā)表于 2012-3-15 00:33
樓主好像對dynamic programming有偏見，dsge里的勞動力市場模塊用的是searching and matching，這個不用動態(tài) ...

哈哈！沒錯，不過dsge里的勞動力市場模塊是比較前沿的研究，searching and matching模型通常是利用動態(tài)規(guī)劃把遞歸方程的不動點求解出來，但序列最優(yōu)法也可求解,不一定非得用動態(tài)規(guī)劃�。�

rastila 發(fā)表于 2012-3-14 01:23
謝謝關注哦，我最近比較忙，暫時沒有時間寫新的東西。主要是一個模型拿出來，我首先要推導一遍，這個過程 ...

樓主，偉大！忙于“科普”工作，讓人欽佩�。〔恢�我在 “DSGE模型討論之五——CES functions and Dixit-Stiglitz ”中關于“線性化DSGE模型在校準后要求求解出穩(wěn)定的解，并將該解的狀態(tài)空間形式用于估計。請問：求出的解是數(shù)值解，而估計的是結構參數(shù)，兩者怎么銜接��？”的問題有答案否？？你們在國外的教授怎么說的啊？？？

wangfaxian 發(fā)表于 2012-3-15 21:53
樓主，偉大！忙于“科普”工作，讓人欽佩�。〔恢�我在 “DSGE模型討論之五——CES functions and Dixit-S ...

我是在忙自己的工作和學習，哪里忙啥“科普”哦。

我覺得這樣說比較好: DSGE是用數(shù)值求解(solve DSGE numerically)，但不說我們在求數(shù)值解(not numerical solution)。這個有本質(zhì)區(qū)別。因為最后求出來的Transition function，是個analytic solution，你仔細看我第六期討論貼里面的notes，我都把那個analytic solution都寫出來了。它就是個隨機差分方程組而已。

Transition function放入state-space model里面當作transition equation，然后另外用真實數(shù)據(jù)循環(huán)一個measurement equation。這個state-space model進入recursive狀態(tài)，可以變成Kalman filter，它直接用來數(shù)值模擬ML函數(shù)，這個東西才沒有analytic solution。然后加上prior，變成posterior。

找一個proposal distribution，可以用normal distribution，蓋住posterior。然后一般再用Metropolis-Hasting反復抽樣proposal distribution，以達到對posterior的高度擬和效果，所一般都是用長度為一百萬次的馬爾科夫鏈。這樣找到structural parameters 就是一個分布。

以上。。。我知道不太可能看懂我在說什么。我以后會寫帖子的�，F(xiàn)在工作學習繁忙，抽不出時間來。

你已經(jīng)講得很清楚： 利用結構參數(shù)的校準值，將求解過程中的結構參數(shù)表達式時刻與一個特定值相對應，利用該對應值尋找穩(wěn)定解，當?shù)玫椒�(wěn)定解時，其也可用相應的結構參數(shù)表達出來，不知是不是這個意思？？

樓主牛人,苦逼的我,還剛開始,老師也不太懂,還要我們必須用這個 方法做論文,這馬上就開題了,如何是好,不知哪位高手可以教教我啊