SAS證券/期貨交易決策系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)——源于《狀態(tài)預(yù)測與交易法則》一文

資本市場的收益問題吸引著眾多研究者，為了實(shí)現(xiàn)預(yù)測目的推出了各式各樣的技術(shù)分析方式。成交量是證券期貨資產(chǎn)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的直接動(dòng)力，成交量的變動(dòng)不僅直接表現(xiàn)股市交易是否活躍、人氣是否旺盛，而且體現(xiàn)了市場運(yùn)作過程中供求動(dòng)態(tài)實(shí)況。沒有成交量的發(fā)生，市場價(jià)格就不可能變動(dòng)，也就無投機(jī)行為可言。
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對于證券或者期貨市場的資產(chǎn)價(jià)格運(yùn)動(dòng)進(jìn)行數(shù)學(xué)模擬，平均兩千萬個(gè)備擇模型中才能產(chǎn)生一個(gè)適合應(yīng)用需求的交易行為模型
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看看

國內(nèi)外一些證券機(jī)構(gòu)使用SWARCH模型(Hamilton and Susmel,1994)來進(jìn)行證券交易狀態(tài)預(yù)測，這是一種典型的Markov鏈模型。
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金融學(xué)家們的模型存在著一些無法克服的缺陷
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選擇SAS系統(tǒng)作為理論驗(yàn)證以及模擬交易的計(jì)算平臺，利用SAS面向計(jì)算機(jī)底層的設(shè)計(jì)優(yōu)勢來有效處理海量數(shù)據(jù)。
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看看

SAS證券/期貨交易決策系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)正是基于量價(jià)分析的理念而設(shè)計(jì)開發(fā)的。


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看一看，瞧一瞧。。。

imfactory 發(fā)表于 2012-9-12 20:16
首先支持一下校友。
制度轉(zhuǎn)換模型在學(xué)校時(shí)也學(xué)過一點(diǎn)，不過肯定沒有LZ深入。但工作后發(fā)現(xiàn)，其實(shí)有些簡單的 ...

同問，模型越復(fù)雜，穩(wěn)定性相對越差，如果績效反不如簡單模型，實(shí)用性就大打折扣