SAS證券/期貨交易決策系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)——源于《狀態(tài)預(yù)測(cè)與交易法則》一文

膜拜一下啊

支持一下！

good~~強(qiáng)大的軟件

davil2000 發(fā)表于 2012-9-12 08:54
感謝批判！投資理念不同。
我推崇的是數(shù)學(xué)家James Simons以及他的文藝復(fù)興基金。

但是這一方法成功的案例除了西蒙斯，少之又少啊。

liuwankai03 發(fā)表于 2012-9-12 13:24
但是這一方法成功的案例除了西蒙斯，少之又少啊。

Doing the Math to Find the Good Jobs----------january 6, 2009, the walll street journal

http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html

SAS真的很強(qiáng)大。

不錯(cuò)

樓主，太有才了，理論和實(shí)踐相結(jié)合，未來數(shù)據(jù)分析大師非你莫屬��！不在證券界施展才華真是白瞎你這個(gè)人了！

廈門大學(xué)培養(yǎng)的博士就是不一般啊，中國(guó)的博士都達(dá)到這水平，中國(guó)的技術(shù)將突飛猛進(jìn)！建議樓主繼續(xù)開發(fā)，爭(zhēng)取早日投放市場(chǎng)，像大智慧那樣?jì)D孺皆知！金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)們應(yīng)該慧眼識(shí)英才啊

首先支持一下校友。
制度轉(zhuǎn)換模型在學(xué)校時(shí)也學(xué)過一點(diǎn)，不過肯定沒有LZ深入。但工作后發(fā)現(xiàn)，其實(shí)有些簡(jiǎn)單的策略其效率要遠(yuǎn)勝于復(fù)雜的模型。LZ的PPT也提到均線交叉來改進(jìn)你的SP策略（即所謂的SP-II），后者的結(jié)果（毛利率5.65）明顯好于SP（3.34）——近乎于后者的兩倍，可見均線策略簡(jiǎn)單而實(shí)用！
那么是否可按您的算法計(jì)算一下單純的均線策略的毛利率，并與單純的狀態(tài)預(yù)測(cè)相比，到底孰優(yōu)孰劣？
如果SP并不比均線法則明顯優(yōu)越，則LZ的研究恐怕還遠(yuǎn)未結(jié)束。。。