如何看 單位根檢驗(yàn)---ADF檢驗(yàn)結(jié)果

10# 無人問津的小草
我也是。。。填了maximum，就大于10%，不填的話能夠小于1%。。。

學(xué)習(xí)了，謝謝諸位大俠！

xubiao 發(fā)表于 2010-7-30 16:18
首先，我們要弄明各水平值的設(shè)定意義，1%：嚴(yán)格拒絕原假設(shè)；5%：拒絕原假設(shè)，10%類推。
這三個(gè)水平值是E-i ...

關(guān)于ADF的檢驗(yàn)結(jié)果，我有個(gè)問題請假一下：一般檢驗(yàn)結(jié)果的下半部分有什么作用？能不能按照樓主給出的圖做下解讀？非常感謝，我現(xiàn)在很需要搞清楚

最近剛剛上線，好久沒有來了。再說些吧，建議樓主搞好這個(gè)問題把ADF檢驗(yàn)的模型看好，哎，可憐我的雙手要打不少字了

我們都知道ADF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷囊话阈问�，即三個(gè)：分別代表原假設(shè)和備擇假設(shè)的不同情況。但是否應(yīng)該包括常數(shù)項(xiàng)a,是否包括時(shí)間趨勢at，以及如何確定最優(yōu)滯后階數(shù)p。
要做到這得要判斷結(jié)果：考察數(shù)據(jù)圖形呈現(xiàn)形狀，呈現(xiàn)無規(guī)則上升，下降并反復(fù)這一過程，說明數(shù)據(jù)有隨機(jī)趨勢支配，因此不包括常熟和時(shí)間趨勢；如果圖形呈現(xiàn)明顯時(shí)間遞增或減的趨勢但是趨勢并不陡峭變化說明數(shù)據(jù)支配既有隨機(jī)又有確定趨勢，因此包含常數(shù)項(xiàng)但不包含時(shí)間項(xiàng)；最后常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢項(xiàng)都包括的就是數(shù)據(jù)隨時(shí)間明顯快速增長（下降）趨勢。
階數(shù)確定:
1.運(yùn)用信息準(zhǔn)則。包括AIC，SC信息準(zhǔn)則，一般而言，應(yīng)選所有信息準(zhǔn)則最小項(xiàng)的滯后階數(shù)。

2.運(yùn)用數(shù)據(jù)頻率，例如月度，使用12階滯后，季度則是4，但有局限性，在高頻中，如小時(shí)或者天就木有辦法做出明確界定

關(guān)于“下半部檢驗(yàn)結(jié)果的作用”
這個(gè)問題太宏觀了，基本把前面的OLS估計(jì)，最大似然估計(jì)和durbin-wason test全部包括進(jìn)去了。計(jì)量經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)，那么數(shù)據(jù)的作用是什么呢，建立模型及檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷幕�礎(chǔ)而已。任何數(shù)據(jù)拿出后，先建模。建模之后是利用軟件估計(jì)模型的系數(shù)，殘差，自相關(guān)檢測穩(wěn)定性，那么自然而然涉及數(shù)據(jù)與模型的擬合度，系數(shù)預(yù)估準(zhǔn)確性，采用對數(shù)最大似然估計(jì)也是因?yàn)樗�是一般估�?jì)方法，針對古典和非古典的數(shù)據(jù)模型作出估計(jì)，而且能夠根據(jù)Akaike info criterion 和Schwarz criterion來決定滯后的準(zhǔn)確性。

非常感謝解答。。

有道理，頂了

maxlags是根據(jù)不同的選擇規(guī)則自己生成的，像是這個(gè)schwarz是這一種方法，默認(rèn)就可以

贊，我也不懂