【量化小講堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享（附視頻逐行代碼講解）

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引言：
本系列帖子“量化小講堂”，通過(guò)實(shí)際案例教初學(xué)者使用python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對(duì)大家有幫助。

【所有系列文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html

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微信：xbx_laoshi，量化交流Q群(快滿)：438143420，有問(wèn)題歡迎交流。

文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。

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【量化小講堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享（附視頻逐行代碼講解）

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吃瓜群眾：10年翻400倍？！這怎么可能？！肯定是標(biāo)題黨！

回答：絕對(duì)不是。后面會(huì)附上原始數(shù)據(jù)、代碼、結(jié)果，用數(shù)字說(shuō)話。

吃瓜群眾：那這個(gè)策略是不是非常的復(fù)雜？

回答：不復(fù)雜。這個(gè)策略非常簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單到一句話就能講清楚。

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這次給大家分享一個(gè)策略，一個(gè)過(guò)去10年可以翻400倍的選股策略。

這個(gè)策略簡(jiǎn)單到只用了一個(gè)選股條件。但是這個(gè)選股條件在茫茫多的其他條件中，卻是最強(qiáng)的一個(gè)。至少我個(gè)人尋尋覓覓了這么多年，回過(guò)頭來(lái)發(fā)現(xiàn)，仍然沒(méi)有一個(gè)比它更強(qiáng)。

很多人在很早之前就說(shuō)：這個(gè)條件在將來(lái)不會(huì)再有效了，要當(dāng)心。但是這些人一再的被打臉。2016年通過(guò)這個(gè)選股條件選出來(lái)的股票漲了100%左右，有多少人跑贏了？

不再賣關(guān)子了，這個(gè)選股條件就是：小市值。本質(zhì)上就是說(shuō)，市值越小的股票，在將來(lái)上漲的概率越大。

我們將這個(gè)條件抽象為一個(gè)策略：在每個(gè)月的月底，找出市值最小的10只股票，然后全倉(cāng)等額買入。每月如此反復(fù)。

對(duì)，就是這么簡(jiǎn)單的一個(gè)策略，一個(gè)每月只用交易一次其它時(shí)間只需要喝茶的策略，從2006年至2016年，11年期間，可以讓你的資產(chǎn)翻400倍。

當(dāng)然，現(xiàn)在小市值選股已經(jīng)越來(lái)越成為行業(yè)公開(kāi)的“秘密”，誰(shuí)都不能保證它將來(lái)可以繼續(xù)賺錢。

但也誰(shuí)都不能保證它將來(lái)不能賺錢。我們唯一知道的是，它在過(guò)去10年的A股市場(chǎng)非常的賺錢，它在過(guò)去100年的美國(guó)股市上，也非常的賺錢。

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===程序===
我們還是回到代碼，繼續(xù)講我們的python。下面講講如何去驗(yàn)證這個(gè)策略。

以下是用到的數(shù)據(jù)截圖。這個(gè)數(shù)據(jù)，包含了所有股票（包括退市）從上市至今每個(gè)月的數(shù)據(jù)，每一行就是一個(gè)股票在一個(gè)月的相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)總共約30M。原始數(shù)據(jù)來(lái)自預(yù)測(cè)者網(wǎng)（www.yucezhe.com）。


其中第四列的【是否交易】字段，含義是這個(gè)股票在當(dāng)月的最后一個(gè)交易日是否交易。用于排除那些在月末最后一天停牌不能買入的股票。

第五列的【最后一天漲跌幅】字段，含義是這個(gè)股票在當(dāng)月的最后一個(gè)交易日的漲跌幅。用于排除那些在月末最后一天因?yàn)闈q停而不能買入的股票。

接下來(lái)就是代碼。加上注釋、空行，總共50多行，Python就是這么方便。



下面是最終的資金曲線圖，起點(diǎn)是1。最終翻了不止400倍，其實(shí)是翻了467倍，接近500倍。同期benchmark大概是十幾倍。


若對(duì)代碼不是很理解的話，可以看以下的兩個(gè)視頻，里面有關(guān)于以上代碼的逐行講解，也可以加我私人微信：xbx_laoshi討論。以下兩段視頻是在3月26日直播時(shí)錄制的，里面包含了我的量化學(xué)習(xí)經(jīng)歷以及策略代碼的逐行講解，總共80分鐘。

python量化入門：10年400倍策略分享（上）：
優(yōu)酷視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1NjcxNg==.html
騰訊視頻：http://v.qq.com/x/page/g0396ykbhvj.html

python量化入門：10年400倍策略分享（下）：
優(yōu)酷視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1OTc1Ng==.html
騰訊視頻：http://v.qq.com/x/page/q0396m0r2us.html


（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)量化知識(shí)，可以參與我與論壇合作開(kāi)設(shè)的課程：《python量化投資入門》，我會(huì)親自授課，隨問(wèn)隨答。參與課程還可以免費(fèi)加入我的小密圈，我每天會(huì)在圈中分享量化的所見(jiàn)所思，圈子介紹點(diǎn)擊此處。）

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之后要講的內(nèi)容：
關(guān)于《量化小講堂》之后想看的內(nèi)容，或者相關(guān)問(wèn)題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。
附件中是Python程序、數(shù)據(jù)，免費(fèi)，回復(fù)可見(jiàn)，覺(jué)得文章內(nèi)容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵(lì)！：

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2017-6-5 16:24:28 上傳

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duoxie                                       

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你好，為何是總市值，不是流通市值？

xwjc 發(fā)表于 2017-4-26 19:51
你好，為何是總市值，不是流通市值？

可以試一下流通市值

verygoood                             

樓主好厲害

看一看，謝謝

誠(chéng)心的叫一聲老師，謝謝。。