【量化小講堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享（附視頻逐行代碼講解）

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引言：
本系列帖子“量化小講堂”，通過實際案例教初學者使用python、pandas進行金融數(shù)據(jù)處理，希望能對大家有幫助。

【所有系列文章匯總】:http://xalimeijing.com/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股數(shù)據(jù)可在www.yucezhe.com下載，這里可以下載到所有股票、從上市日起的交易數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、分鐘數(shù)據(jù)、分筆數(shù)據(jù)、逐筆數(shù)據(jù)等。

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【量化小講堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享（附視頻逐行代碼講解）

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吃瓜群眾：10年翻400倍？！這怎么可能？！肯定是標題黨！

回答：絕對不是。后面會附上原始數(shù)據(jù)、代碼、結果，用數(shù)字說話。

吃瓜群眾：那這個策略是不是非常的復雜？

回答：不復雜。這個策略非常簡單，簡單到一句話就能講清楚。

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這次給大家分享一個策略，一個過去10年可以翻400倍的選股策略。

這個策略簡單到只用了一個選股條件。但是這個選股條件在茫茫多的其他條件中，卻是最強的一個。至少我個人尋尋覓覓了這么多年，回過頭來發(fā)現(xiàn)，仍然沒有一個比它更強。

很多人在很早之前就說：這個條件在將來不會再有效了，要當心。但是這些人一再的被打臉。2016年通過這個選股條件選出來的股票漲了100%左右，有多少人跑贏了？

不再賣關子了，這個選股條件就是：小市值。本質上就是說，市值越小的股票，在將來上漲的概率越大。

我們將這個條件抽象為一個策略：在每個月的月底，找出市值最小的10只股票，然后全倉等額買入。每月如此反復。

對，就是這么簡單的一個策略，一個每月只用交易一次其它時間只需要喝茶的策略，從2006年至2016年，11年期間，可以讓你的資產翻400倍。

當然，現(xiàn)在小市值選股已經越來越成為行業(yè)公開的“秘密”，誰都不能保證它將來可以繼續(xù)賺錢。

但也誰都不能保證它將來不能賺錢。我們唯一知道的是，它在過去10年的A股市場非常的賺錢，它在過去100年的美國股市上，也非常的賺錢。

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===程序===
我們還是回到代碼，繼續(xù)講我們的python。下面講講如何去驗證這個策略。

以下是用到的數(shù)據(jù)截圖。這個數(shù)據(jù)，包含了所有股票（包括退市）從上市至今每個月的數(shù)據(jù)，每一行就是一個股票在一個月的相關數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)總共約30M。原始數(shù)據(jù)來自預測者網（www.yucezhe.com）。


其中第四列的【是否交易】字段，含義是這個股票在當月的最后一個交易日是否交易。用于排除那些在月末最后一天停牌不能買入的股票。

第五列的【最后一天漲跌幅】字段，含義是這個股票在當月的最后一個交易日的漲跌幅。用于排除那些在月末最后一天因為漲停而不能買入的股票。

接下來就是代碼。加上注釋、空行，總共50多行，Python就是這么方便。



下面是最終的資金曲線圖，起點是1。最終翻了不止400倍，其實是翻了467倍，接近500倍。同期benchmark大概是十幾倍。


若對代碼不是很理解的話，可以看以下的兩個視頻，里面有關于以上代碼的逐行講解，也可以加我私人微信：xbx_laoshi討論。以下兩段視頻是在3月26日直播時錄制的，里面包含了我的量化學習經歷以及策略代碼的逐行講解，總共80分鐘。

python量化入門：10年400倍策略分享（上）：
優(yōu)酷視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1NjcxNg==.html
騰訊視頻：http://v.qq.com/x/page/g0396ykbhvj.html

python量化入門：10年400倍策略分享（下）：
優(yōu)酷視頻：http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1OTc1Ng==.html
騰訊視頻：http://v.qq.com/x/page/q0396m0r2us.html


（【python量化課程】想要快速、系統(tǒng)的學習量化知識，可以參與我與論壇合作開設的課程：《python量化投資入門》，我會親自授課，隨問隨答。參與課程還可以免費加入我的小密圈，我每天會在圈中分享量化的所見所思，圈子介紹點擊此處。）

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之后要講的內容：
關于《量化小講堂》之后想看的內容，或者相關問題，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快滿)：438143420溝通。
附件中是Python程序、數(shù)據(jù)，免費，回復可見，覺得文章內容有幫助的話，頂貼是最好的鼓勵�。�

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10年400倍策略.zip (182.21 KB)

2017-6-5 16:24:28 上傳

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關鍵詞：pyhton 兩哈

duoxie                                       

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你好，為何是總市值，不是流通市值？

xwjc 發(fā)表于 2017-4-26 19:51
你好，為何是總市值，不是流通市值？

可以試一下流通市值

verygoood                             

樓主好厲害

看一看，謝謝

誠心的叫一聲老師，謝謝。。