在多工具變量(可能是弱的)下對各參數(shù)和設(shè)定的估計和推斷

相似文件 換一批

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學(xué)金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

最近幾十年里，已經(jīng)發(fā)展了用于處理以許多工具變量為特征的工具變量回歸的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具。我們引入一個命令mivreg，它使用許多(可能是弱的)工具變量在線性工具變量回歸中實現(xiàn)一致的估計和檢驗。mivreg涵蓋了同方差和異方差環(huán)境，對誤差非正態(tài)性和投影矩陣極限具有非穩(wěn)健和穩(wěn)健的估計量，以及無論修正矩是否存在的參數(shù)檢驗和設(shè)定檢驗。我們還使用mivreg運(yùn)行了一個小型模擬實驗，并演示了mivreg如何與真實數(shù)據(jù)一起工作。

Many instruments: Implementation in Stata

Stanislav Anatolyev (sanatoly@nes.ru) and Alena Skolkova (alena.skolkova@cerge-ei.cz)
Additional contact information

Stata Journal, 2019, vol. 19, issue 4, 849-866

Abstract: In recent decades, econometric tools for handling instrumental-variable regressions characterized by many instruments have been developed. We introduce a command, mivreg, that implements consistent estimation and testing in linear instrumental-variables regressions with many (possibly weak) instruments. mivreg covers both homoskedastic and heteroskedastic environments, estimators that are both nonrobust and robust to error nonnormality and projection matrix limit, and parameter tests and specification tests both with and without correction for existence of moments. We also run a small simulation experiment using mivreg and illustrate how mivreg works with real data.

​ mivreg.rar (46.86 KB, 需要: 10 個論壇幣)

2020-6-15 19:33:03 上傳

需要: 10 個論壇幣  [購買]

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進(jìn)群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏1 回帖

關(guān)鍵詞：工具變量 instrumental nonnormality Environments Instruments

miivfind-master.rar (2.56 MB)

2020-6-15 19:46:51 上傳

MIIVFindMain.pdf (2.74 MB, 需要: 10 個論壇幣)

2020-6-15 19:38:13 上傳

需要: 10 個論壇幣  [購買]

bpbounds.rar (13.21 KB, 需要: 2 個論壇幣)

2020-6-15 19:37:47 上傳

需要: 2 個論壇幣  [購買]

miivfind-master.zip (4.46 KB, 需要: 10 個論壇幣)

2020-6-15 19:35:59 上傳

需要: 10 個論壇幣  [購買]

npiv.rar (737.77 KB, 需要: 5 個論壇幣)

2020-6-15 19:34:29 上傳

需要: 5 個論壇幣  [購買]

robivreg.rar (18.1 KB, 需要: 10 個論壇幣)

2020-6-15 19:34:18 上傳

需要: 10 個論壇幣  [購買]

mivreg_dta.rar (47.25 KB, 需要: 10 個論壇幣)

2020-6-15 22:47:04 上傳

需要: 10 個論壇幣  [購買]