[稀缺數(shù)據(jù)]上市公司知情交易概率VPIN日數(shù)據(jù)（2003-2021年4月）excel和dta格式

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知情交易概率

數(shù)據(jù)區(qū)間
2003年-2021年4月的日度數(shù)據(jù)，共 19562974條數(shù)據(jù)
上市公司A股

字段說明
使用日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)計(jì)算

變量	定義
證券代碼
交易日期
日總成交量
籃子數(shù)	取常用的8、50
VPIN	知情交易概率
1分鐘數(shù)	一天內(nèi)該證券交易的1分鐘間隔數(shù)量，正常為240

數(shù)據(jù)截圖






相關(guān)文獻(xiàn)：
陳國進(jìn), 張潤澤, 謝沛霖,等. 知情交易、信息不確定性與股票風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)[J]. 管理科學(xué)學(xué)報(bào), 2019(4):53-74.






數(shù)據(jù)量比較大放在百度網(wǎng)盤（在原網(wǎng)盤地址里更新到2021年4月）



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關(guān)鍵詞：上市公司 上市公 日數(shù)據(jù) 信息不確定性 管理科學(xué)學(xué)報(bào)

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想問下有計(jì)算這個(gè)的高頻數(shù)據(jù)和代碼嗎

淡定看世界 發(fā)表于 2020-12-9 21:53
想問下有計(jì)算這個(gè)的高頻數(shù)據(jù)和代碼嗎

沒提供高頻數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)太大了

數(shù)據(jù)截止到10月哪一天，是否包含科創(chuàng)板和注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板的數(shù)據(jù)

happyryy 發(fā)表于 2020-12-15 23:24
數(shù)據(jù)截止到10月哪一天，是否包含科創(chuàng)板和注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板的數(shù)據(jù)

截止到10月30日，包含科創(chuàng)板和注冊(cè)制創(chuàng)業(yè)板的數(shù)據(jù)

  

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這個(gè)是算好的 還是國泰安的初始數(shù)據(jù)啊