請教關(guān)于處理內(nèi)生性問題

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請教大家，為了處理內(nèi)生性問題，選擇了兩個工具變量，得到以下結(jié)果，Cragg-Donald F統(tǒng)計量為1707.012，明顯大于Stock-Yogo的10%水平上的臨界值，是不是表明選擇的工具變量是合適的？

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關(guān)鍵詞：內(nèi)生性問題 性問題 內(nèi)生性 Donald Stock

這說明不存在弱工具變量問題，再看過度識別檢驗，通過。識別不足檢驗，也通過。從這個結(jié)果看，工具變量的選取沒啥問題。

也得到了davidson-mackinnon test of exogeneity  為13.28644 f(1,83)  p-value=4.6e-04的檢驗結(jié)果，應(yīng)該表明通過了檢驗

我在處理內(nèi)生性問題時，也得到了davidson-mackinnon test of exogeneity  為13.28644 f(1,83)  p-value=4.6e-04的檢驗結(jié)果，應(yīng)該表明通過了檢驗

工具變量不好找，要求工具變量都與擾動項不相關(guān)，通過過度識別檢驗也證實了使用工具變量的外生性，在２sls的第一階段，使用的兩個工具變量都顯著

zdlspace 發(fā)表于 2021-2-22 22:16
這說明不存在弱工具變量問題，再看過度識別檢驗，通過。識別不足檢驗，也通過。從這個結(jié)果看，工具變量的選 ...

謝謝！不存在弱工具變量，也通過了過度識別檢驗和識別不足檢驗，同時我重新更換了一個工具變量，使得工具變量在一階段的結(jié)果也較顯著，謝謝啊。

根據(jù)Stock and Yogo（2002）提供的臨界值表，2SLS的模型F統(tǒng)計量均大于20，因此可以拒絕期望最大規(guī)模超過10%；而2SLS模型F統(tǒng)計量均大于10，因此可以拒絕期望最大規(guī)模超過15%，但不能拒絕其超過10%。綜上分析，可以認(rèn)為，在一般顯著水平下弱工具變量的風(fēng)險非常小。