工具變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)結(jié)果怎么解讀

請(qǐng)問大家，工具變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)的結(jié)果怎么解讀，我使用xtivreg這個(gè)命令做的工具變量檢驗(yàn)，結(jié)果怎么看啊，這些結(jié)果的原假設(shè)是什么，臨界值在哪里啊

STATA命令如下： xtivreg2  lnEXRij lnYi lnYj lnPoPi lnPoPj lnDISTij lnRGi lnRGj lnECi lnECj WTOj APECj CONTij ln制度距離 ln文化的距離 (ln技術(shù)創(chuàng)新=aIV), fe  robust endog(ln技術(shù)創(chuàng)新)

xmxm698 發(fā)表于 2022-2-10 22:32
請(qǐng)問大家，工具變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)的結(jié)果怎么解讀，我使用xtivreg這個(gè)命令做的工具變量檢驗(yàn)，結(jié)果怎么看啊，這些 ...

結(jié)果不錯(cuò)。F大于20

1923310016 發(fā)表于 2022-2-12 01:38
結(jié)果不錯(cuò)。F大于20

感謝您的回答，請(qǐng)問一下，F(xiàn)大于20 說明什么， 其他的結(jié)果怎么解讀啊

xmxm698 發(fā)表于 2022-2-12 09:22
感謝您的回答，請(qǐng)問一下，F(xiàn)大于20 說明什么， 其他的結(jié)果怎么解讀啊

F大于20  說明 這個(gè)工具不是弱工具變量把。  那么Hansen J Statistic 檢驗(yàn)和 Endogenity test of endogenou regressors 檢驗(yàn)的結(jié)果怎么看呢

1923310016 發(fā)表于 2022-2-12 01:38
結(jié)果不錯(cuò)。F大于20

F大于20  說明 這個(gè)工具不是弱工具變量把。  那么Hansen J Statistic 檢驗(yàn)和 Endogenity test of endogenou regressors 檢驗(yàn)的結(jié)果怎么看呢

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看兩個(gè)值：一個(gè)是LM值，p值越小越好；二是F值，大于1%水平下的臨界值就行。結(jié)果解讀任意一篇有工具變量法的論文里面都有。

考研啊成功 發(fā)表于 2022-2-14 11:26
看兩個(gè)值：一個(gè)是LM值，p值越小越好；二是F值，大于1%水平下的臨界值就行。結(jié)果解讀任意一篇有工具變量法的 ...

那請(qǐng)問那個(gè)Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000  怎么解讀呢？

19836974439 發(fā)表于 2023-3-6 13:54
那請(qǐng)問那個(gè)Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.000  怎么解讀 ...

你只選擇了一個(gè)工具變量，無法做過度識(shí)別檢驗(yàn)。Hansen檢驗(yàn)的原假設(shè)為不存在過度識(shí)別。當(dāng)你選擇了兩個(gè)及以上工具變量時(shí)，如果Hansen檢驗(yàn)的P大于10%就意味著不存在過度識(shí)別（即是比較好的結(jié)果）。