- 書 名:金融衍生工具與投資管理計量模型/金融衍生工具與資本市場譯庫
- 作 者:(英)弗朗西絲·考埃爾趙志義等譯
- 出 版 社:經濟管理
- 出版時間:2004-4-1
- 字 數:555000
- 版 次:1
- 頁 數:406
- 印刷時間:2004-4-1
- 紙 張:膠版紙
- ISBN:9787801628169
- 包 裝:平裝
- 定 價:68.00
- 所屬分類:管理>>金融/投資>>投資 融資
- 商家編號:1975425
第一章 引言
投資管理的演進
投資基金的結構界定
投資顧問的作用
投資策略
投資管理委托書
管理人的選擇
投資組合評估
托管機構的作用
第二章 傳統(tǒng)的投資方法
資產種類配置
資產種類內的證券選擇
傳統(tǒng)方法的局限性
傳統(tǒng)投資管理的趨勢
第三章 投資管理理論
效畜市場假說(EMH)
資本資產定價模型(CAPM)
優(yōu)化投資組合及投資組合的優(yōu)化
預期的以及測定的收益率與風險
風險值(VAR)
風險預算
逆向優(yōu)化
利率
第二部分 投資組合的創(chuàng)建
第四章 資產配置計量模型
應用
理論
長期資產配置
短期資產配置
風險管理
短期資產配置的實施
衍生工具的使用
即時控制
業(yè)務管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
案例研究
第五章 投資組合保護
應用
理論
期權定價
布萊克—斯科爾斯與CPPI的對比
實施
即時控制
貨幣管理
業(yè)務管理
評估
業(yè)績測量與定性分析
隱患
……
第六章 資本擔保投資組合
第七章 消極資產配置
第八章 國內股票投資組合計量模型
第九章 國際股票投資組合計量模型
第十章 優(yōu)化股票選擇模型
第十一章 指數化
第十二章 定息投資組合
第十三章 不動產投資組合
第十四章 市場中立(對沖)投資組合與其他另類投資種類
第十五章 投資組合的移交與移交型投資組合
第十六章 貨幣管理
第十七章 股票投資組合的實施
第十八章 業(yè)績測量與定性分析
第十九章 軟件在投資管理中的應用
第二十章 投資管理的趨向
第二十一章 結論:傳統(tǒng)與計量的對比
第四部分 附 錄
附錄1 利率證券的定價
附錄2 遠期交易合約
附錄3 期貨合約
附錄4 掉期
附錄5 期權
附錄6 可兌換票據和可轉換債券
術語詞匯表
參考書目