面板數(shù)據(jù)內(nèi)生性檢驗(yàn)問題

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請(qǐng)教各位關(guān)于面板數(shù)據(jù)內(nèi)生性檢驗(yàn)的問題，我用連老師的命令：Davidson-MacKinnon (1993) 檢驗(yàn)
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt 這個(gè)命令 P-value =0.297，不存在內(nèi)生性；
但是我用Hausman檢驗(yàn)命令：
xtreg   tl size ndts tang tobin npr, fe
       est store fe
     xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv
這個(gè)檢驗(yàn)是P值為0，認(rèn)為存在內(nèi)生性，
這兩種檢驗(yàn)結(jié)果不同，到底應(yīng)該用哪種檢驗(yàn)呀

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關(guān)鍵詞：內(nèi)生性檢驗(yàn) 面板數(shù)據(jù) 內(nèi)生性 Hausman檢驗(yàn) MacKinnon 數(shù)據(jù) 檢驗(yàn) 面板 內(nèi)生

hausman的檢驗(yàn)貌似必須在同方差的條件下才能用，不知是否與這個(gè)問題有關(guān)。
希望強(qiáng)人指點(diǎn)啊，受教

cyy1985218 發(fā)表于 2011-7-20 13:31
xtreg   tl size ndts tang tobin npr, fe
       est store fe
     xtivreg tl size ndts tang (npr=tobin L1.npr), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv
這個(gè)檢驗(yàn)是P值為0，認(rèn)為存在內(nèi)生性，
這兩種檢驗(yàn)結(jié)果不同，到底應(yīng)該用哪種檢驗(yàn)呀

為什么在xtreg那邊有tobin，而在xtivreg那邊tobin被視為工具變數(shù)？
根據(jù)stata的幫助文件里提到
Davidson and MacKinnon (1993)
demonstrate that this test, which is similar to the (Durbin-Wu-)Hausman test
(see hausman) in this context, will always yield a computable test statistic,
whereas the Hausman test, depending on the difference of estimated covariance
matrices being a positive definite matrix, often cannot be computed by standard
matrix inverse methods.
因此除非是一些狀況下，否則兩者應(yīng)當(dāng)一樣，
我個(gè)人強(qiáng)烈懷疑，您在執(zhí)行Hausman test那邊變數(shù)擺法似乎有問題…

是寫錯(cuò)了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 檢驗(yàn)
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
這個(gè)命令 P-value =0.297，不存在內(nèi)生性；
但是我用Hausman檢驗(yàn)命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
       est store fe
     xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv

這個(gè)的檢驗(yàn)值為負(fù)，認(rèn)為有內(nèi)生性

cyy1985218 發(fā)表于 2011-7-21 23:32
是寫錯(cuò)了哈
Davidson-MacKinnon (1993) 檢驗(yàn)
xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
dmexogxt
這個(gè)命令 P-value =0.297，不存在內(nèi)生性；
但是我用Hausman檢驗(yàn)命令：
xtreg  lntfp lnrd lnvss, fe
       est store fe
     xtivreg lntfp lnrd (lnvss=L1.lnvss), fe
       est store fe_iv
hausman fe fe_iv

這個(gè)的檢驗(yàn)值為負(fù)，認(rèn)為有內(nèi)生性

我個(gè)人認(rèn)為，您應(yīng)當(dāng)想想Hausman為負(fù)時(shí)，到底代表什么…
或者請(qǐng)查查版上一些討論吧！
檢驗(yàn)值為負(fù)，認(rèn)為有內(nèi)生性？？？？？？？？
我想，如果Hausman值為負(fù)時(shí)，恐怕大部份的人，會(huì)傾向說可能沒有內(nèi)生吧�。�！

留念

不錯(cuò)的討論，學(xué)習(xí)了

學(xué)習(xí)了

h3327156 發(fā)表于 2011-7-22 00:37
我個(gè)人認(rèn)為，您應(yīng)當(dāng)想想Hausman為負(fù)時(shí)，到底代表什么…
或者請(qǐng)查查版上一些討論吧！
檢驗(yàn)值為負(fù)，認(rèn)為 ...

補(bǔ)充問一句：在豪斯曼檢驗(yàn)中，為什么都是在固定效應(yīng)的情況來考慮內(nèi)生性問題呢？

哈皮朋友 發(fā)表于 2012-10-24 11:48
補(bǔ)充問一句：在豪斯曼檢驗(yàn)中，為什么都是在固定效應(yīng)的情況來考慮內(nèi)生性問題呢？

樓主主要使用Hausman test的關(guān)注點(diǎn)在于，OLS模型 v.s. IV模型。
所以他都在固定效應(yīng)下模型探討。
若檢定結(jié)果支持OLS，則工具變量可視為外生。

至于如果不通在固定效應(yīng)下探討，嗯…好問題，有水平。
可能要想想，并回到Hausman的想法，哪一個(gè)是一致估計(jì)式，哪一個(gè)又是有效估計(jì)式？
當(dāng)使用Hausman檢定時(shí)，比較不同模型，但必須先行確立兩模型估計(jì)式的不同。

參考看看吧！ 我也是計(jì)量新手，曾經(jīng)聽一位老師說，
計(jì)量摸了二十年，他覺得他還是新手，不過有點(diǎn)感覺。
【我…我…我，那我怎么辦阿？ 所以，參考就好…以免我誤導(dǎo)您】