單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關系檢驗三者之間的關系

好像是先做協(xié)整,然后再作格蘭杰因果檢驗吧.

感謝分享～

( 1)對各變量進行AugmentedDickey-Fuller(ADF) 單位根檢驗, 以確定其平穩(wěn)性。
( 2) 當確定三個變量都是同階單整之后, 檢驗它們之間是否存在協(xié)整關系。
( 3)如果變量之間有協(xié)整關系, 則構建誤差修正模型( ECM)來分析它們之間的長短期因果關系; 如果變量之間無協(xié)整關系, 則對它們進行Granger因果檢驗。
( 4)由于ECM和Granger因果檢驗都是基于差分后的平穩(wěn)序列,而差分不可避免地造成信息損失。為了充分利用數(shù)據(jù)集中的信息, 可使用修正的Wald統(tǒng)計量(Mwald)來對原序列進行Granger因果檢驗。根據(jù)Toda,Yamamoto ( 1995), Dolado, Lutkepohl ( 1996), Mwald統(tǒng)計量具有漸近x2分布, 可以用來檢驗非平穩(wěn)序列之間的因果關系,且不需要引入?yún)f(xié)整關系。
出口_外國直接投資流入與中國經濟增長關系的實證研究.pdf (178.85 KB)

2012-12-6 12:14:08 上傳

beiluo08 發(fā)表于 2012-12-6 12:14
( 1)對各變量進行AugmentedDickey-Fuller(ADF) 單位根檢驗, 以確定其平穩(wěn)性。
( 2) 當確定三個變量都是同階 ...

一篇論文中看到的分析步驟

精辟而透徹，感謝樓主分享，最近正在深入學習中

謝謝lz

請問如果我的原序列（>3）都是平穩(wěn)的，我想用這些變量做VAR模型需要進行協(xié)整檢驗嗎？如果通過了再進行格蘭杰因果性檢驗？

總結的很好

樓主分析得很具體，學習了

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