單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗三者之間的關(guān)系

相似文件 換一批

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學(xué)金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進行差分，當(dāng)進行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。

一、討論一

1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。

2、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。

3、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗的前提），想進一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗

A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性

B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）

4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別

二、討論二

1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。

2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗。

3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗。2）協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。

三、討論三

其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：

第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定。

第二，格蘭杰因果檢驗的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。

第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因為變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項進行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。

第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動，要做誤差修正檢驗

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏25 回帖

關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗 格蘭杰因果 單位根檢驗 格蘭杰 經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)典 模型

謝謝分享�。�！

挺好的，謝謝lz

總結(jié)的很好，感謝lz分享。
另外也可以將序列進行預(yù)白化處理在進行格蘭杰因果檢驗。

我來免費提供一個關(guān)于協(xié)整檢驗的講解和軟件操作。

樓主總結(jié)的很細致，謝謝。
我想請教下各位，如果想做回歸，28年的時間序列進行單位根檢驗（dfuller 命令），但得出的結(jié)果不是同階單整的怎么辦？是不是就不能做協(xié)整分析？那該怎么做？

打不倒的寶 發(fā)表于 2011-10-4 19:56
樓主總結(jié)的很細致，謝謝。
我想請教下各位，如果想做回歸，28年的時間序列進行單位根檢驗（dfuller 命令） ...

我還在思考中。。。

樓主加油，我給你打氣~

學(xué)習(xí)了~

要是有具體的軟件操作就更好了，我是菜鳥

總結(jié)的超好~像我這種完全沒學(xué)過計量經(jīng)濟學(xué)的都能看懂~！