單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系

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單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系

實(shí)證檢驗(yàn)步驟：先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢(shì)、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。

若所有檢驗(yàn)序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗(yàn)（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。協(xié)整檢驗(yàn)的原假設(shè)就是，變量回歸后的殘差是平穩(wěn)序列。如若殘差是平穩(wěn)序列，說明存在協(xié)整關(guān)系，如果殘差序列有單位根，則協(xié)整關(guān)系不存在。如果有協(xié)整關(guān)系，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量之間“誰(shuí)引起誰(shuí)變化”，即因果關(guān)系。

一、討論一1、單位根檢驗(yàn)是序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，如果不檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。2、當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗(yàn)，但要做格蘭杰檢驗(yàn)的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。3、當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個(gè)序列是同階單整（協(xié)整檢驗(yàn)的前提），想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)主要有EG兩步法和JJ檢驗(yàn)A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗(yàn)，可以通過建立OLS模型檢驗(yàn)其殘差平穩(wěn)性B、JJ檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個(gè)Wald－Granger檢驗(yàn)，但此時(shí)的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗(yàn)，而是變量外生性檢驗(yàn)，請(qǐng)注意識(shí)別

二、討論二1、格蘭杰檢驗(yàn)只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗(yàn)的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗(yàn)它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗(yàn)變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗(yàn)就是協(xié)整檢驗(yàn)。3、平穩(wěn)性檢驗(yàn)有3個(gè)作用：1）檢驗(yàn)平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗(yàn)。2）協(xié)整檢驗(yàn)中要用到每個(gè)序列的單整階數(shù)。3）判斷時(shí)間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。

三、討論三其實(shí)很多人存在誤解。有如下幾點(diǎn)，需要澄清：第一，格蘭杰因果檢驗(yàn)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上的時(shí)間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗(yàn)和模型來判定。第二，格蘭杰因果檢驗(yàn)的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，所以，很多人對(duì)不平穩(wěn)的變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，這是錯(cuò)誤的。第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因?yàn)樽兞坎黄椒�(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M(jìn)行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項(xiàng)進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，來判定變量變化的先后時(shí)序，之后，進(jìn)行協(xié)整，看變量是否存在長(zhǎng)期均衡。第四，長(zhǎng)期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動(dòng)，要做誤差修正檢驗(yàn)。

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學(xué)習(xí)了，謝

我不但看看，還要強(qiáng)烈頂一下哈哈

支持

多謝各位支持，是在博客上看到了，格式有點(diǎn)亂。非原創(chuàng)，忘記申明了，希望作者勿見怪，相信對(duì)大家有所幫助是博主的目的。

相互矛盾

zhanglu211 發(fā)表于 2012-2-10 14:51
相互矛盾

思路不對(duì)？有何高見

學(xué)習(xí)了，哈哈

youyunzhou2005 發(fā)表于 2012-2-10 15:43
思路不對(duì)？有何高見

正數(shù)第六行有：如果有協(xié)整關(guān)系可以做VEC或格蘭杰因果檢驗(yàn)。后，倒數(shù)第二行，又說，先進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)，在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。先后順序豈不矛盾？？