估計sys-GMM 和difference-GMM時的問題

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大家好，我想請教一個問題：在估計sys-GMM 和difference-GMM時，模型存在一階自相關和二階自相關，但不存在三階自相關，應該怎么處理？
我是這樣做的，在回歸模型的右邊加上因變量的二階滯后項，這時，只有一階自相關，沒有二階自相關了，但二階滯后項的系數(shù)不顯著了，一階滯后項的系數(shù)仍然顯著，不知道這樣做合不合理，請大家指教，謝謝

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關鍵詞：difference erence DIFFER Diff GMM 因變量 模型

我覺得不能簡單的這么看，滯后項前面的系數(shù)是短期的，你還需要看長期的系數(shù)大小。
具體可參考“sectoral agglomeration economies in a panel of european regions” regional science and urban economics ,2008,vol.38.中的3.1 3.2 和5.1

可以