協(xié)整分析過(guò)程中一定包括格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)這一步嗎？

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RT。另外，標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)整分析步驟應(yīng)該有哪些？謝謝大家。

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關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果 因果關(guān)系 格蘭杰

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補(bǔ)充一下，如果非平穩(wěn)序列同階差分后平穩(wěn)，再做格蘭杰檢驗(yàn)，結(jié)果在解釋上會(huì)不會(huì)有什么變化？

xge2002 發(fā)表于 2012-2-14 09:57
補(bǔ)充一下，如果非平穩(wěn)序列同階差分后平穩(wěn)，再做格蘭杰檢驗(yàn)，結(jié)果在解釋上會(huì)不會(huì)有什么變化？

差分后當(dāng)然會(huì)損失些信息，但能保證模型避免偽回歸。
超過(guò)2階差分基本上就不具備經(jīng)濟(jì)意義了，所以要謹(jǐn)慎選擇。另外，如果差分后變量單整，且具備協(xié)整關(guān)系，可以直接建立VAR自回歸模型，格蘭杰檢驗(yàn)看你自己的需要咯

無(wú)所謂