如何在bys ：reg后繼續(xù)預(yù)測yhat？

第一步是分年份和分行業(yè)做回歸
bys industry year：reg y x1 x2 x3 x4
然后我希望可以得到預(yù)測值，但是如果這個命令后用
predict yhat, xb
預(yù)測的值只是最后一個回歸方程的預(yù)測值，如何分年份和分行業(yè)做回歸？

試試：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industry year using 123.dta
gen yhat = x1*_b_x1 + x2*_b_x2 + x3*_b_x3 + x4*_b_x4 + _b_cons

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http://xalimeijing.com/thread-1410311-1-1.html

這類討論已經(jīng)很多了

reg y (industry#year)##c.x*
predict yhat

voodoo 發(fā)表于 2012-4-6 12:44
試試：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industr ...

謝謝你，是個好方法

sungmoo 發(fā)表于 2012-4-6 18:24
reg y (industry#year)##c.x*
predict yhat

樓上的答復(fù)確實能解決我的問題
不是很明白您的回復(fù)，不知道是否可以解釋一下，我是菜鳥，不好意思。。。

voodoo 發(fā)表于 2012-4-6 12:44
試試：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industr ...

試了一下，感覺有點問題，最后一句命令應(yīng)該是：
gen yhat = x1*_b[x1]-_b[x2]*x2- x3*_b[x3] - x4*_b[x4]
而且，"="后面的y應(yīng)該去掉，否則就不是預(yù)測值yhat，而變成殘差res了。

另外，貌似用下面的命令和voodoo的命令結(jié)果是一樣的
bys industry year：reg y x1 x2 x3 x4
predict yhat

請voodoo指教。

無塵第二 發(fā)表于 2012-6-10 20:21
試了一下，感覺有點問題，最后一句命令應(yīng)該是：
gen yhat = x1*_b[x1]-_b[x2]*x2- x3*_b[x3] - x4*_b[ ...

原代碼有誤，不能用 x1*_b[x1]……，而應(yīng)該用x1*_b_x1，……。已修改。試試。

voodoo 發(fā)表于 2012-6-10 22:38
原代碼有誤，不能用 x1*_b[x1]……，而應(yīng)該用x1*_b_x1，……。已修改。試試。

return_residual.xls (2.05 MB)

2012-6-11 22:48:48 上傳

殘差計算例示數(shù)據(jù)

奇怪，還是不對。不清楚問題出在哪里？跟下面連玉君老師的代碼相差挺大。
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(max)
egen s = group(ind)
qui sum s
local Ns = r(max)
gen res = .
forvalues t = 1/`Nt'{
    forvalues s = 1/`Ns'{
       cap qui reg return returnl1 size if (t==`t' & s==`s')
           cap qui predict e if e(sample),res
           cap qui replace res = e if e(sample)
       cap drop e
    }
}
我還上傳了一個論壇里有的例子，voodoo有興趣可以試看看。

無塵第二 發(fā)表于 2012-6-11 22:50
奇怪，還是不對。不清楚問題出在哪里？跟下面連玉君老師的代碼相差挺大。
egen t = group(year)
qui  ...

我做了一下，結(jié)果一樣的！
// 方法一
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(max)
egen s = group(ind)
qui sum s
local Ns = r(max)
gen res = .
forvalues t = 1/`Nt' {
     forvalues s = 1/`Ns' {
        cap qui reg return returntl1 size if (t==`t' & s==`s')
        cap qui predict e if e(sample), res
        cap qui replace res = e if e(sample)
        cap drop e
   }
}
save example, clear

// 方法二
statsby _b, by(ind year) saving(123.dta, replace): reg return returntl1 size
merge m:1 ind year using 123.dta
gen res2 = return - returntl1*_b_returntl1 - size*_b_size - _b_cons

// sungmoo的方法
set matsize 1000
qui reg return (s#t)##(c.returntl1 c.size)
predict res3, res

// 確認(rèn)結(jié)果
sc res3 res2 res


另：你把變量returntl1寫成returnl1啦；數(shù)據(jù)中stkcd和year無法唯一識別觀測值，奇怪。
duplicates tag stkcd year, gen(_tag)
br if _tag