stata 內(nèi)生性檢驗及工具變量

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我想問一下面板數(shù)據(jù)中如何檢驗內(nèi)生性？也是用Hausman檢驗么？那出現(xiàn)負值究竟是說明存在內(nèi)生性還是不存在，因為我發(fā)現(xiàn)對于這個問題好像是有分歧的。還有是不是用固定效應(yīng)模型（fe)就可以解決面板中內(nèi)生性問題？還是說也要用工具變量回歸，具體的命令是什么呢？問題有點多，還請高手指教，謝謝！

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關(guān)鍵詞：Stata 內(nèi)生性檢驗 工具變量 tata 內(nèi)生性 工具 檢驗

1、如何檢驗內(nèi)生性？
   可以使用Hausman檢驗
2、出現(xiàn)負值究竟是說明存在內(nèi)生性還是不存在
   出現(xiàn)負值很可能是不滿足Hausman檢驗的基本假定
   論壇中連老師好像用Monte Carlo模擬研究認為負值可以看作是拒絕原假設(shè)（不敢確定我是否記錯，請再查）
3、是不是用固定效應(yīng)模型（fe)就可以解決面板中內(nèi)生性問題？
  不是，
4、面板數(shù)據(jù)中的工具變量回歸命令
  re模型：xtivreg    ,re
  fe模型：xtivreg    ,fe
   fd模型：xtivreg    ,fd
   be模型：xtivreg    ,be

bbs0805 發(fā)表于 2012-4-10 15:04
1、如何檢驗內(nèi)生性？
   可以使用Hausman檢驗
2、出現(xiàn)負值究竟是說明存在內(nèi)生性還是不存在

那么用xtivreg估計的時候，需要自己尋找工具變量么？還是stata會自動生成？
比如我的方程是：
xtreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF JL LCDC LDC JLDC，fe
然后我懷疑JL變量存在內(nèi)生性，那么我下面寫IV估計的時候，是要把這個變量換成我找的工具變量，還是直接不寫這一項，變成：
xtivreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC JLDC，fe
與JL變量有關(guān)的交叉項 JLDC用不用去掉呢？
謝謝！

若JLDC是JL與DC的交叉項，JL的工具變量為IVJL,則命令如下：
  gen IVJLDC=IVJL*DC
  xtivreg overreturn  DC DE DNA DI DD LC L DNF LCDC LDC (JL JLDC=IVJL IVJLDC)，fe

bbs0805 發(fā)表于 2012-4-10 20:45
若JLDC是JL與DC的交叉項，JL的工具變量為IVJL,則命令如下：
  gen IVJLDC=IVJL*DC
  xtivreg overreturn  ...

謝謝！感激不盡，那就是說具體選用什么工具變量還是要自己選的，不能直接生成的是么？
我還見到說可以用GMM方法消除內(nèi)生性，而且不用自己想用什么工具變量，是這樣么？請再指教一下，謝謝！

orange9042 發(fā)表于 2012-4-10 23:19
謝謝！感激不盡，那就是說具體選用什么工具變量還是要自己選的，不能直接生成的是么？
我還見到說可以用 ...

工具變量都是要根據(jù)實際問題來選擇的
    工具變量必須與內(nèi)生變量相關(guān)而與誤差項不相關(guān)！

請問樓主讀碩士了嗎？

bbs0805 發(fā)表于 2012-4-11 07:27
工具變量都是要根據(jù)實際問題來選擇的
    工具變量必須與內(nèi)生變量相關(guān)而與誤差項不相關(guān)！

你好，我剛剛開始學(xué)stata做論文，看你是高手呀，我想問下你問題，怎么用面板數(shù)據(jù)做內(nèi)生性檢驗啊，什么命令呢？還有就是我回歸的系數(shù)有兩項的符號和我想的不一樣是應(yīng)該換變量嗎？能否幫助我一下呢？

taoqq 發(fā)表于 2012-8-14 16:32
你好，我剛剛開始學(xué)stata做論文，看你是高手呀，我想問下你問題，怎么用面板數(shù)據(jù)做內(nèi)生性檢驗啊，什么命令 ...

高手,非也！尚未入門吧！

1. thausman檢驗
  xtreg y x,fe
     est store fe
  xtreg y x,re
     est store re
  hausman fe re

2.樣本量較小時系數(shù)估計結(jié)果受工具變量的影響，此時應(yīng)首先考慮工具變量選擇問題
   大樣本下時應(yīng)考慮你的模型設(shè)定問題

zuofuyoubi 發(fā)表于 2012-8-2 22:44
請問樓主讀碩士了嗎？

懷念過去！