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樓主: bill199005

    
    		


    
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如何選擇工具變量(Instrument Variable)或工具變量組合

[推廣有獎]


    
    		

    

    




    

    


    

    

 

    

    



    

      

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20論壇幣
    

    

    

    


    
對于一個內(nèi)生變量x, 有兩個可選的IV(z1 和 z2), 所以現(xiàn)在有三種選擇（1）z1單獨作為IV，（2）z2單獨作為IV，（3）z1, z2之組合作為IV。根據(jù)第一階段回歸結(jié)果，z1的系數(shù)不為零，不能拒絕z2的系數(shù)為零（p-value=0.112），即z2可能與x無關(guān)。這種情況下是否該如何選擇工具變量，可不可以用z1，z2的組合作IV？
    

    
三種情況依次回歸的結(jié)果：
     
    

    


捕獲.PNG




    為什么增加一個弱工具變量（weak instrument）之后x的系數(shù)更significant呢？這種影響可靠嗎？請教三種情況該如何選擇，感謝幫忙。
    

    

    

    

    

    







    

關(guān)鍵詞：Instrument
Variable
工具變量
ABLE
VaR


工具
如何



    







    

    

    

    

    



    

    


    

    






    

    



    		

    

    


    


    

    

 

    

    

    
    		


    

沙發(fā)


    

    

    

    
llclub

發(fā)表于 2013-2-4 07:54:02
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    還真的看不懂
    




    

    

    

    

    

    

    



    

    


    

    






    

    




    

    

    

    

    






    






    






    





    

    

    

    








    

    

    


    

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GMT+8, 2025-1-1 14:41