如何檢驗工具變量的外生性？

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在過度識別與恰好識別的情形？

能否將IV直接替代內生變量，并進行內生性檢驗？

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關鍵詞：工具變量 外生性 內生性檢驗 過度識別 內生變量 如何

你還是仔細把伍德里奇的計量經濟學導論的第15章讀懂在在說吧

謝謝提醒。
對于恰好識別的情形，工具變量的外生性是否可以得到檢驗？

不能

got it.
為何在過度識別中可以檢驗部分工具變量的外生性，而在恰好識別中則不行？
其應該是類似于 hausman之類的檢驗？

peyzf 發(fā)表于 2013-7-7 02:05
got it.
為何在過度識別中可以檢驗部分工具變量的外生性，而在恰好識別中則不行？
其應該是類似于 hausma ...

看伍德里奇的書上關于過渡識別的檢驗的過程，你就知道為什么恰好識別不能了。

都在伍德里奇的書上，初級的那本

got it , thanks.

藍色 發(fā)表于 2013-7-6 15:08
不能

把工具變量帶人模型后回歸得到的殘差記為e,再用e對工具變量回歸，這樣不能檢驗嗎？

hkingwang 發(fā)表于 2017-5-20 11:20
把工具變量帶人模型后回歸得到的殘差記為e,再用e對工具變量回歸，這樣不能檢驗嗎？

你看懂 伍德里奇書上的解釋就明白了。

我也覺得若有"基礎問題"應該先看一下課本、參考書，然后針對的確有問題的地方再來提問！