我的量化投資學(xué)習(xí)思路

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寫一篇關(guān)于量化投資的學(xué)習(xí)思路，希望能夠起個(gè)拋磚引玉的作用，歡迎壇友們分享自己學(xué)習(xí)量化投資的方法技巧~~下面介紹一下如果我來學(xué)習(xí)量化投資，我的整個(gè)學(xué)習(xí)思路（本人新手，歡迎拍磚~~）

首先，我會了解一下量化投資這門學(xué)科的整體框架結(jié)構(gòu)，對于這門學(xué)科有個(gè)整體認(rèn)識。我會參考此貼量化投資學(xué)科概覽

文字的東西可能會抽象一些，所以為了進(jìn)一步了解，我會看下這些視頻

量化投資解析

新財(cái)富報(bào)告 揭秘量化投資

BTV《財(cái)經(jīng)5連發(fā)》——量化投資

接著，因?yàn)榱炕�投資在做模型設(shè)置參數(shù)之前需要對整個(gè)金融體系有清晰透徹的認(rèn)識，這就需要一些基礎(chǔ)課程的鋪墊，所以我首先會學(xué)習(xí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、國際金融、金融工程學(xué)、數(shù)理金融、金融衍生工具這些基礎(chǔ)課程。

與此同時(shí)，我也會看看這本書打開量化投資的黑箱

有了這些知識的鋪墊，我會根據(jù)量化投資的發(fā)展史，如下

（量化投資看似神秘，但并不古老。它從上世紀(jì)70年代開始逐漸興起，90年代才大行其道。之所以如此，是因?yàn)榱炕�投資有其誕生的特定土壤，需要一系列的條件方能破土而出，這些條件其實(shí)相當(dāng)苛刻。

沒有現(xiàn)代金融理論，便沒有量化投資的興起。馬克維茨的投資組合理論，提出了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬和效率邊界概念，并據(jù)此建立了模型，成為奠基之作。托賓隨后提出了分離理論，但仍需要利用馬克維茨的系統(tǒng)執(zhí)行高難度的運(yùn)算。夏普1963年1月提出了“投資組合的簡化模型”，一般稱為“單一指數(shù)模型”。馬克維茨模型費(fèi)時(shí)33分鐘的計(jì)算，簡化模型只用30秒，并因節(jié)省了電腦內(nèi)存，可以處理相對前者8倍以上的標(biāo)的證券。1964年，夏普又發(fā)展出資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），這是他最重要的突破，不僅可以作為預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)的工具，還可以衡量投資組合的績效，以及衍生出在指數(shù)型基金、企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)投資、市場行為和資產(chǎn)評價(jià)等多領(lǐng)域的應(yīng)用和理論創(chuàng)新。1976年，羅斯在CAPM的基礎(chǔ)上，提出“套利定價(jià)理論”（APT），提供一個(gè)方法評估影響股價(jià)變化的多種經(jīng)濟(jì)因素。布萊克和斯克爾斯提出了“期權(quán)定價(jià)理論”。莫頓則發(fā)明了“跨期的資本資產(chǎn)定價(jià)模型”。）將其中提到的理論模型理解清楚。

下一步開始學(xué)習(xí)實(shí)用統(tǒng)計(jì)軟件、統(tǒng)計(jì)建模分析、時(shí)間序列分析、量化投資策略、大宗商品概論、大宗商品量化投資這些專業(yè)課程。并經(jīng)常瀏覽論壇網(wǎng)站補(bǔ)充相關(guān)知識，如這里分享的網(wǎng)址我之前喜歡逛的網(wǎng)站——與量化投資相關(guān)——希望大家補(bǔ)充——共同學(xué)習(xí)

這些知識都學(xué)習(xí)完成后，我想，應(yīng)該就能夠再細(xì)分一下自己想要進(jìn)一步研究的方向了，進(jìn)而進(jìn)行下一步的學(xué)習(xí)研究~

再補(bǔ)充一些，這個(gè)也是論壇里壇友發(fā)的帖

要成為一個(gè)量化投資者，必須具備如下素質(zhì)
1.必須具備高等教育；
數(shù)學(xué)要特別好，要會編程，
一般數(shù)據(jù)庫語言就可以了，因?yàn)榱炕�的�?shí)質(zhì)是找數(shù)學(xué)模式，找股票代碼。
2.要具備股票交易的多年經(jīng)驗(yàn)和心得體會。
我是設(shè)計(jì)股票量化投資的，量化不是簡單的優(yōu)化，必須和你的有用的股票經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合
這也可能是海龜派量化最近不適應(yīng)市場有關(guān)系。
3.必須有屢敗屢戰(zhàn)的承受能力
研究量化不是一天能夠完成的，期間有很多的挫折
失敗了，要爬起來
承受能力包裹多方面的，有心理上的，還有生存上的
4.必須對證券市場有天然的愛好
  如何說呢，就是要無時(shí)無刻地想完成你地量化程序，要任勞任怨地長時(shí)間熬夜
  當(dāng)然要有早床不起的習(xí)慣
  

以上就是我對于量化投資這門學(xué)科初步學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)思路，也希望壇友們看過此貼后，來說說，這個(gè)學(xué)習(xí)思路中還有哪些需要改進(jìn)的地方~~

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關(guān)鍵詞：量化投資 投資學(xué) introduction troduction financial 新財(cái)富 技巧 模型

感謝分享~ O(∩_∩)O

整理非常好。

補(bǔ)充一點(diǎn)：

實(shí)戰(zhàn)的提升比理論來的更加重要
投資（量化投資）本身更像是一門藝術(shù)，而非科學(xué)。

樓上觀點(diǎn)，非常同意

k-i-n-d 發(fā)表于 2014-2-21 00:34
樓上觀點(diǎn)，非常同意

O(∩_∩)O

支持！�。�

非常有用，感謝分享！

頂下。。

贊啦。