OLS應(yīng)用的一個(gè)實(shí)際問題

解釋變量X1 X2 X3 X4 X5 X6, 被解釋變量Y。其中X5在一定程度上是由X1決定的，但是X1也會(huì)直接決定Y。問題一：請(qǐng)問這樣直接回歸出來的結(jié)果有什么問題？該怎么解決呢？PS：我想要X1前面的系數(shù)為正，但是回歸出來卻為負(fù)，而X5的系數(shù)是我想要的結(jié)果。本人試著用2SLS回歸，第一步先將X1用做解釋變量回歸X5，第二部將X5的擬合值帶入回歸，得出的X1的系數(shù)為正，貌似是我想要的結(jié)果。問題二：請(qǐng)問我這樣的做法對(duì)嗎？對(duì)或不對(duì)都請(qǐng)解釋下。謝謝啦！

（1）多重共線性，導(dǎo)致符號(hào)不正確。X1和X5的效應(yīng)混合在一起，區(qū)分不出來。正確做法，應(yīng)該保留更顯著的變量。
（2）2sls，把X5擬合值代入回歸，仍然是X1的效應(yīng)啊。除非是殘差，而不是擬合值，那么就是X5剔除x1后的效應(yīng)。此時(shí)，方程的解釋變量應(yīng)該是X1和輔助回歸的殘差（X5剔除X1后的剩余部分）。

不知道對(duì)不對(duì)，瞎說了。。。

burtonzzx 發(fā)表于 2014-2-25 22:39
（1）多重共線性，導(dǎo)致符號(hào)不正確。X1和X5的效應(yīng)混合在一起，區(qū)分不出來。正確做法，應(yīng)該保留更顯著的變量。 ...

聽著挺有道理的，用殘差回歸。。。文獻(xiàn)中有人這么做嗎？但是我很想知道X1影響的大小。。。腫么破，請(qǐng)明示，再次感謝