ul(萬能險)account value 跪求指導(dǎo)

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做敏感測試的時候，發(fā)現(xiàn)有一個萬能險產(chǎn)品在利率變化的時候改變不對稱，就是說按道理在利率加5%的時候改變的值和利率減5%的時候改變的值大致對稱，但是得到的結(jié)果發(fā)現(xiàn)相差很多，老板說他知道原因，但是讓我自己找，我發(fā)現(xiàn)COI的改變就不對稱，然后發(fā)現(xiàn)這是因?yàn)閍ccout value的改變不對稱引起的，請問一般情況account value與利率的數(shù)量關(guān)系，還有這種不對稱的改變是怎么引起的呢？跪求大神知道�。。�！

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關(guān)鍵詞：Account Count value alue 跪求指導(dǎo) account 萬能險 產(chǎn)品

頂啊，求各位賜教

not quite sure if the formula is correct or not.....

COI charge = COI rate * NAAR
assuming COI rate doesnt change
NAAR = DB - AV

so if interest goes up, NAAR lower, COI charge lower; vice versa. But it's all linear, you should see the same impact in the up and down sensitivity.

Perhaps check you DB, see what option it is??

ykhykh 發(fā)表于 2014-5-8 03:33
not quite sure if the formula is correct or not.....

COI charge = COI rate * NAAR

非常感謝，我看了一下，這個產(chǎn)品中DB是定值啊，還有NAAR的全稱是？AV是怎么算的啊，會不會有一些特殊的產(chǎn)品的AV不是線性的？

你變化利率指的是投資收益率，還是結(jié)算利率？抑或你改動一個，另外一個是否有改變？
COI的影響很小的，一般不會有這么顯著的變化。

鍋包肉水爆肚 發(fā)表于 2014-5-8 09:22
非常感謝，我看了一下，這個產(chǎn)品中DB是定值啊，還有NAAR的全稱是？AV是怎么算的啊，會不會有一些特殊的產(chǎn) ...

NAAR 應(yīng)該是 凈風(fēng)險保額

lzw123ccc 發(fā)表于 2014-5-8 09:30
你變化利率指的是投資收益率，還是結(jié)算利率？抑或你改動一個，另外一個是否有改變？
COI的影響很小的，一般 ...

我指的改變是gross interest rate，我覺得這個指的是投資回報(bào)率吧，我覺得一個應(yīng)該不影響你說的那個結(jié)算利率，我是菜鳥一個，中英文有點(diǎn)對應(yīng)不上，請問結(jié)算利率是不是就是VIR?

鍋包肉水爆肚 發(fā)表于 2014-5-8 11:09
我指的改變是gross interest rate，我覺得這個指的是投資回報(bào)率吧，我覺得一個應(yīng)該不影響你說的那個結(jié)算利 ...

I think VIR = valuation interest rate.. used in reserving calculation

鍋包肉水爆肚 發(fā)表于 2014-5-8 09:22
非常感謝，我看了一下，這個產(chǎn)品中DB是定值啊，還有NAAR的全稱是？AV是怎么算的啊，會不會有一些特殊的產(chǎn) ...

回到剛開始的問題上來，你敏感測試測的到底是什么？cash flow還是別的

ykhykh 發(fā)表于 2014-5-8 12:22
回到剛開始的問題上來，你敏感測試測的到底是什么？cash flow還是別的

測的是Dist_earning