回歸結(jié)果R方居然有0.9998，求高手解答原因。

相似文件 換一批

是 否 +2 論壇幣

k人 參與回答

經(jīng)管之家送您一份

應(yīng)屆畢業(yè)生專屬福利!

求職就業(yè)群

趙安豆老師微信：zhaoandou666

經(jīng)管之家聯(lián)合CDA

送您一個全額獎學金名額~ !

立即領(lǐng)取

感謝您參與論壇問題回答

經(jīng)管之家送您兩個論壇幣！

+2 論壇幣

我以標普五百為因變量，以信貸指數(shù)，消費者預(yù)期指數(shù)，美元貨幣指數(shù)，市盈率，失業(yè)率，每股收益，零售業(yè)指數(shù)為自變量做回歸。結(jié)果發(fā)現(xiàn)R方居然有0.9996，求高手解答原因。說明：
1 幾個變量大部分為一階單整序列，其他為平穩(wěn)序列，做回歸之后發(fā)現(xiàn)殘差序列式平穩(wěn)的，才敢用協(xié)整。
2 回歸的DW統(tǒng)計量有2.6，這應(yīng)該說明沒有自回歸吧~~
3 模型中系數(shù)貌似不存在多重共線性~~
4 網(wǎng)上說可能存在偽回歸現(xiàn)象，解決方法，是加入時間變量這個自變量，但是我加上這個自變量之后，R方又變成了0.9998，更恐怖了。。。
這么大的R方真心不敢用啊，求高手解答可能的原因~~~附圖如下
沒加時間變量的時候：

加了時間變量之后

掃碼加我 拉你入群

請注明：姓名-公司-職位

以便審核進群資格，未注明則拒絕

分享0 收藏0 回帖

關(guān)鍵詞：求高手解答 回歸結(jié)果 求高手 多重共線性 時間變量 消費者 失業(yè)率 市盈率 零售業(yè) 因變量

模型VIF系數(shù)只要大于10的，基本上可以認定存在共線性。

存在嚴重的多重共線性~~~

1.共線性問題
2.沒有截距, R-squared會偏高
3.自變量有點多，過度擬合了

看一下修正的R方

gaotao0727 發(fā)表于 2014-7-8 18:48
存在嚴重的多重共線性~~~

可是加入T為自變量之后，共線性好像是消除了呢~~

acode 發(fā)表于 2014-7-8 23:55
1.共線性問題
2.沒有截距, R-squared會偏高
3.自變量有點多，過度擬合了

謝謝你的解答，我想問一下，如何在SAS里設(shè)置回歸模型中加入常數(shù)項啊？另外，這幾個自變量我應(yīng)該如何選擇去掉哪幾個自變量呢？有沒有什么標準來評判？

zhengjianhuidd 發(fā)表于 2014-7-10 12:44
看一下修正的R方

修正R方也很大呢~~跟R方幾乎一樣~~

mingfeng07 發(fā)表于 2014-7-8 18:37
模型VIF系數(shù)只要大于10的，基本上可以認定存在共線性。

SAS中如何查看vif系數(shù)啊，另外，如果知道存在共線性，如何判斷應(yīng)該去掉哪個自變量呢？我上面的圖里面，加了t為自變量之后，發(fā)現(xiàn)共線性好像已經(jīng)消除了~~~

wutingluckyday 發(fā)表于 2014-7-11 12:29
SAS中如何查看vif系數(shù)啊，另外，如果知道存在共線性，如何判斷應(yīng)該去掉哪個自變量呢？我上面的圖里面，加 ...

那個Variance Inflation就是VIF系數(shù)。。。