東興證券事件驅(qū)動(dòng)策略研究之一：高管增減持策略研究

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2014-8-13 17:07:50 上傳

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策略采取精選個(gè)股、變頻持倉的方法，按照高管增減持?jǐn)?shù)量以及占流通股本的比例進(jìn)行排序，選取一定數(shù)量的股票構(gòu)成多空組合。從策略收益曲線的表現(xiàn)來看，高管增持組合的收益要顯著高于業(yè)績基準(zhǔn)，而高管減持組合的收益和收益基準(zhǔn)相比并沒有顯著的差別。當(dāng)持倉周期為50個(gè)交易日，樣本股數(shù)量為50只時(shí)，按照高管增持?jǐn)?shù)量占流通股本比例構(gòu)建的策略收益曲線最好。

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關(guān)鍵詞：策略研究 事件驅(qū)動(dòng) 東興證券 增減持 精選個(gè)股 東興證券