再次求助，還是關(guān)于選數(shù)學(xué)

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我準(zhǔn)備學(xué)數(shù)學(xué)
兩條路（a） 基礎(chǔ)課+Statistical Models+Stochastic Processes and Time Series
（b)基礎(chǔ)課+Optimisation and Financial Mathematics (Advanced)+MATH3975 Financial Mathematics (Advanced)
具體介紹（a)Section I of this course will introduce the fundamental concepts of applied stochastic processes and Markov chains used in financial mathematics, mathematical statistics, applied mathematics and physics. Section II of the course establishes some methods of modeling and analysing situations which depend on time. Fitting ARMA models for certain time series are considered from both theoretical and practical points of view. Throughout the course we will use the S-PLUS (or R) statistical packages to give analyses and graphical displays.
(b) This unit is an introduction to the mathematical theory of modern finance. Topics include: notion of arbitrage, pricing riskless securities, risky securities, utility theory, fundamental theorems of asset pricing, complete markets, introduction to options, binomial option pricing model, discrete random walks, Brownian motion, derivation of the Black-Scholes option pricing model, extensions and introduction to pricing exotic options, credit derivatives. A strong background in mathematical statistics and partial differential equations is an advantage, but is not essential. Students completing this unit have been highly sought by the finance industry, which continues to need graduates with quantitative skills.
我是應(yīng)該選（a）還是（b)? 給點(diǎn)意見(jiàn)，我不可能都選。上次謝謝大家，再幫一次忙
好像（a)是純數(shù)學(xué)，（b)是應(yīng)用，如果選（b)的話，不知隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)可不可以打好，

 

[此貼子已經(jīng)被作者于2008-7-17 17:05:36編輯過(guò)]

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關(guān)鍵詞：Mathematical introduction Differential Quantitative Optimisation 數(shù)學(xué)

以上都是數(shù)學(xué)系開(kāi)的課

a(I)作為 b的 background 不錯(cuò)， 希望你能選這兩個(gè)。 a(II）比較像time series很無(wú)聊，沒(méi)難度。

學(xué)的時(shí)候有不懂的可以問(wèn)我

第二條路只有加減乘除

以我的體會(huì)，選A吧。學(xué)了A，B的東西就相對(duì)簡(jiǎn)單，你可以自學(xué)。

B部分?jǐn)?shù)學(xué)理論學(xué)的多。

以下是引用zzrays在2008-7-17 4:03:00的發(fā)言：

a(I)作為 b的 background 不錯(cuò)， 希望你能選這兩個(gè)。 a(II）比較像time series很無(wú)聊，沒(méi)難度。

學(xué)的時(shí)候有不懂的可以問(wèn)我

time series, 有沒(méi)有難度看你如何學(xué)了。如果僅僅是學(xué)點(diǎn)應(yīng)用，簡(jiǎn)單

如果你本身就是學(xué)timeseries的，要證明每個(gè)定量，還要發(fā)展新的定理出來(lái)給別人用，那么不好學(xué)了吧

  同樣的道理，博弈論也是啊。如果僅僅是為了使用，很多phd program 都不講定理證明的

說(shuō)下樓主的選擇吧。

（a）是 應(yīng)用數(shù)學(xué)，估計(jì)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)缺失的人，學(xué)不太動(dòng)，僅僅學(xué)到運(yùn)算法則，但是不知道為何這么運(yùn)算

（b）比較偏金融了。但是既不是基礎(chǔ)數(shù)學(xué)也不是應(yīng)用數(shù)學(xué)。我覺(jué)得適合那些數(shù)學(xué)基礎(chǔ)已經(jīng)比較好的人去快速的學(xué)金融知識(shí)，并將數(shù)學(xué)應(yīng)用其中。

最后問(wèn)一句，是不是都是碩士課程阿。感覺(jué)博士課程不會(huì)這么寫(xiě)description的阿。一般老師就是給一堆的references papers and books

最基本課應(yīng)該學(xué)純數(shù)學(xué)，如數(shù)學(xué)分析、微分方程等，其他可以學(xué)一下應(yīng)用課程即可。

個(gè)人認(rèn)為，如果自己以前不是數(shù)學(xué)系里面還算好學(xué)生的話

無(wú)論選擇a，b都沒(méi)法打好隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)。good luck

如果數(shù)學(xué)底子扎實(shí)，兩個(gè)都選。