格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)滯后期如何確定

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請(qǐng)問(wèn)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)滯后期如何確定?

很多說(shuō)是根據(jù)SIC AC準(zhǔn)則確定,具體在EVIEWS中如何操作呢,還是要手算啊 謝謝啊

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關(guān)鍵詞：格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果關(guān)系 因果關(guān)系檢驗(yàn) 格蘭杰因果 因果關(guān)系 檢驗(yàn) 滯后期 格蘭杰 因果關(guān)系

引自李子奈主編《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第二版）同步輔導(dǎo)

    具體改用多長(zhǎng)的滯后期，可以參考AIC統(tǒng)計(jì)量的值，當(dāng)滯后期的增加不能顯著降級(jí)AIC的值時(shí)，則應(yīng)停止加入更長(zhǎng)的滯后期。即應(yīng)選擇AIC值最小的模型進(jìn)行判斷。

     AIC是赤池信息準(zhǔn)則的意思，此變量可以比較含有不同解釋變量個(gè)數(shù)模型的擬合優(yōu)度，當(dāng)增加的解釋變量能夠減少AIC的值時(shí)，可在模型中加入該解釋變量。在格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)輸出的eviews分析結(jié)果中，沒(méi)有此值，而此值又對(duì)確定滯后階數(shù)比較重要，所要要通過(guò)在用的的程序過(guò)程將此值計(jì)算出來(lái)，從而和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)得出的分析結(jié)論聯(lián)合起來(lái)確定滯后階數(shù)，并且最終得出，變量之間是否存在因果關(guān)系。

    首先做不同滯后階數(shù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，然后分別計(jì)算其對(duì)應(yīng)的AIC值。

 

 

 

[此貼子已經(jīng)被作者于2009-6-4 9:14:31編輯過(guò)]

關(guān)鍵是在Eviews中究竟怎么做，請(qǐng)指教，謝謝！

同問(wèn)。。咋做啊。。

同問(wèn)。。咋做啊。。

不明白，呵呵，究竟怎么做？

aic值時(shí)怎么計(jì)算出來(lái)的？

有i沒(méi)有固定的確定方法

我的做法是首先建立一個(gè)VAR系統(tǒng)，在選擇view/lag structure/lag length criteria確定最優(yōu)的滯后階數(shù)，在利用這個(gè)滯后階數(shù)用來(lái)做格蘭杰因果檢驗(yàn)，在做格蘭杰因果檢驗(yàn)時(shí)，根據(jù)一些論文的做法要檢驗(yàn)1到最大滯后階數(shù)統(tǒng)統(tǒng)都要檢驗(yàn)一遍，只要其中有一個(gè)拒絕原假設(shè)，則存在因果關(guān)系，否則不存在。我是這么理解的，希望各位提出寶貴意見(jiàn)

公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理，所謂的學(xué)術(shù)哪，唉