-hausmanxt- 基于 Bootstrap 的 Hausman 檢驗(yàn)

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引言 +范例 +使用方法+程序與數(shù)據(jù)

1、引言

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問(wèn)題：對(duì)于 Panel Data 而言，在檢驗(yàn) FE 和 RE 何者更為適用時(shí)，傳統(tǒng)的 Hausman (1978) 檢驗(yàn)存在諸多局限。例如，經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)值（http://xalimeijing.com/thread-355027-1-1.html）；無(wú)法處理存在異方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建議采用 Bootstrap 進(jìn)行 Hausman 檢驗(yàn)，能夠從一定程度上克服上述問(wèn)題。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序：為此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介紹的方法編寫(xiě)了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地執(zhí)行這一基于 Bootstrap 的 Hausman 檢驗(yàn)。

2、 Hausman 范例：

---

Bootstrap Hausman Test

        webuse invest2.dta, clear

        xtset company time  

  hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)
Bootstrapping ... ...
Bootstrap Hausman Test
                                  N  = 5         Number of obs = 100      
                                  T  = 20        Replications  = 200      

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)         Bootstrap
             |      FE           RE          Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       stock |   -.6763434    -.7981618        .1218184        .9945177
     invest, |     3.05273     3.847014        -.794284        2.272238
------------------------------------------------------------------------------
                       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg, fe
        B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg, re

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(2) = (b-B)' [Var(b-B)]^(-1) (b-B)
                          =  0.37      
                Prob>chi2 =  0.8321   

3、使用方法:

---

   1. 請(qǐng)將 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado  和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夾下；

   2. 輸入 help hausmanxt 可以查看幫助文件；

   3. 范例中使用的數(shù)據(jù)文件為 invest2.dta.

   程序尚不完善，歡迎提出修改建議：

      連玉君， E-mail: arlionn@163.com

相關(guān)程序鏈接—

---

   hausmanxt    基于 Bootstrap 的 Hausman 檢驗(yàn)命令     http://xalimeijing.com/thread-2763156-1-1.html
   hhi5         生成赫芬達(dá)爾指數(shù)的Stata命令            http://xalimeijing.com/thread-2764997-1-1.html
   ttable3      組間均值和中位數(shù)差異檢驗(yàn)列表命令       http://xalimeijing.com/thread-2765062-1-1.html
   winsor2      一次性對(duì)多個(gè)變量執(zhí)行 winsor 縮尾處理   http://xalimeijing.com/thread-2807843-1-1.html

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5、程序和數(shù)據(jù)：（new，下面那個(gè)可以忽略）

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關(guān)鍵詞：hausmanxt Bootstrap Bootstra hausman ausman hausmanxt bootstrap hausman檢驗(yàn) panel data 連玉君

謝謝連老師分享

好多培訓(xùn)班哦

基于 Bootstrap 的 Hausman 檢驗(yàn)

趕快來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，謝謝樓主！

哦 是連老師的呀

謝謝連老師~~~決定試一下~~~

試一下，不知道能不能成。