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    【一、R、Python答疑精華合集&&答疑專家介紹】


    TIP1:數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來,相對于經(jīng)驗(yàn)和直覺,在商業(yè)、經(jīng)濟(jì)及其他領(lǐng)域中基于數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘去發(fā)現(xiàn)問題并作出科學(xué)、客觀的決策越來越重要。開源軟件R是世界上最流行的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)計(jì)算及制圖的開源軟件,同時也是一種編程語言,幾乎能夠完成任何數(shù)據(jù)處理任務(wù),正在成為最通用的語言之一,可安裝并運(yùn)行于所有主流平臺。


    TIP2:如果你想學(xué)習(xí)如何編程,使用Python語言是一個極佳的開始。Python是一種功能強(qiáng)大的腳本編程語言,亦是一款面向?qū)ο蟆?/span>動態(tài)數(shù)據(jù)類型的高級程序設(shè)計(jì)語言。簡潔而優(yōu)雅的它,具有豐富和強(qiáng)大的類庫,各類經(jīng)管人士都能快速入門。


    TIP3:大部分人對R和Python的看法:難學(xué)、難精通。雖然它們很強(qiáng)大,應(yīng)用廣泛,但眾多的分析、實(shí)例開發(fā)、代碼調(diào)試與編寫,都很容易讓人望而卻步......


    • 在疑問中求解,在疑問中進(jìn)步,在疑問中排除問題,掌握新知!
    • 有人帶領(lǐng)的學(xué)習(xí)過程將會更加輕松,論壇每日安排R和PYTHON專項(xiàng)答疑
    • 日疑日解,點(diǎn)滴進(jìn)步,匯聚成金。
    • 有R和python問題,快來論壇提問吧!



    (一)R、Python答疑專家介紹


            閻老師,長期從事數(shù)據(jù)分析的理論研究、教學(xué)和實(shí)踐工作。長期關(guān)注Python的發(fā)展和國內(nèi)外各行業(yè)的應(yīng)用情況,一直保持著與統(tǒng)計(jì)應(yīng)用前沿的密切接觸,在數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用、市場研究應(yīng)用等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。


            擅長企業(yè)數(shù)據(jù)分析和企業(yè)診斷,參與多項(xiàng)國家級、省級課題的科研工作,曾任多家電商企業(yè)的運(yùn)營顧問和培訓(xùn)師,積累了大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。


    (二)R、Python答疑快訊


    1.論壇答疑ID:DM小菜鳥(可查看個人主頁中已回復(fù)過的答疑貼子)

    2.論壇答疑個人主頁http://xalimeijing.com/home.phpmod=space&uid=5721124&do=profile


    (三)R、Python答疑精選




    問題1:請問如何用R做向量自回歸模型(VAR)

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3577130&from^^uid=153990

    問題1描述:

    #需求一:進(jìn)行ADF檢驗(yàn)

    #格蘭杰因果檢驗(yàn)

    granger.test(halfyear_vector,p=7)

    #需求二:進(jìn)行指標(biāo)共線性判斷

    #需求三:進(jìn)行VAR階數(shù)判斷

    #VAR模型擬合

    halfyear_VAR=VAR(halfyear_vector,p=3,type="both")

    halfyear_VAR

    #需求四:價模型的穩(wěn)定性、自相關(guān)性,異方差檢驗(yàn)

    #需求五:導(dǎo)出VAR模型

    #VAR模型預(yù)測

    halfyear_VAR_Predict=predict

    (halfyear_VAR,n.head=1,ci=0.9999)  

    plot(halfyear_VAR_Predict)

    #需求六:計(jì)算95%,99%,99.9%分位數(shù)的預(yù)測取值

    問題1解答:

    1. 用tseries包里面的adf.test()

    2. 可以計(jì)算X矩陣的秩qr(X)$rank,如果不是滿秩的,說明其中有Xi可以用其他的X的線性組合表示;也可以計(jì)算條件數(shù)kappa(X)

    ,k<100,說明共線性程度小,如果100<k<1000,有較強(qiáng)的多重共線性,k>1000,存在嚴(yán)重的多重共線性?梢赃M(jìn)行逐步回歸,用step()命令,比如你一開始的模型是fm,step(fm)就可以了

    3. adf.test()里面就可以設(shè)滯后項(xiàng)的判斷,adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),

             k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))

    AIC準(zhǔn)則——

    計(jì)算AIC統(tǒng)計(jì)量,模型的殘差平方和(SS)除以樣本容量(n),再取對數(shù),加上2倍的解釋變量個數(shù)(k)除以樣本容量.

    AIC=log(SS/n)+2*k/.尋找某一k值是AIC達(dá)到極小值,則k就是最優(yōu)滯后階數(shù)。

    SC準(zhǔn)則——SC=log(SS/n)+log(n)*k/n 

    4. R里有兩種檢驗(yàn)方法是常用的,LiMcLeod{portes}可以進(jìn)行多元的Portmanteau Q檢驗(yàn)。。。protest{portes}可以進(jìn)行一元的

    Portmanteau Q檢驗(yàn),把函數(shù)中的參數(shù)SquaredQ=T

    還可以把序列平方之后再檢驗(yàn)自相關(guān)性。。。也相當(dāng)于進(jìn)行了異方差檢驗(yàn)。。。

    自相關(guān)檢驗(yàn)可以通過ACF圖,函數(shù)是acf{stats},或者單位根檢驗(yàn)ur.df{urca}進(jìn)行ADF檢驗(yàn)或者ur.pp{urca}進(jìn)行PP檢驗(yàn),或者進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)Box.test{stats},相當(dāng)于檢驗(yàn)了序列的二階自相關(guān)性。。。{}里面的是package的名字 



    問題2:R 函數(shù)出錯怎么辦如何判斷?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3565690&from^^uid=153990

    問題2描述:

    如何判斷一個R函數(shù)運(yùn)行錯誤并返回一個值用來調(diào)用其他程序?

    問題2回答:

    用tryCatch就可以了

    result = tryCatch ( {

    expr

    } , warning = function ( w ) {

    warning - handler - code

    } , error = function ( e ) {

    error - handler - code

    } , finally = {

    cleanup - code

    }



    問題3:R中關(guān)于arima函數(shù)中“CSS-ML”表示什么方法?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2970563&from^^uid=153990

    問題3描述:

    請問一下,在arima函數(shù)中,選擇method的時候“ML”表示似然估計(jì)

    "CSS"表示最小二乘

    "CSS-ML"表示什么方法?

    問題3回答:

    用CSS-ML, R 是用CSS 來選擇起始點(diǎn),后面用ML來做

    這個也是arima的默認(rèn)方法



    問題4:急急!!如何用R實(shí)現(xiàn)半?yún)?shù)Logistic回歸

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2746530&from^^uid=153990

    問題4描述:

    現(xiàn)在有8個變量,在Logistic回歸中剔除了4個,剩余4個已經(jīng)建立Logistic模型。想把剔除的4個變量加回來,作為非線性部分,進(jìn)行半?yún)?shù)回歸,求R實(shí)現(xiàn)方法

    問題4回答:

    這是用mgcv包配合寫的,你看下能不能用 

    mfxboot <- function


    (modform,dist,data,boot=1000,digits=3){ #dist is the distribution choice of logit or probit

          require(mgcv)


    x <- gam(modform, family=binomial(link=dist),method="GCV.Cp",data)

          # get marginal effects


    pdf <- ifelse(dist=="probit",               

    mean(dnorm(predict(x, type = "link")))            

    mean(dlogis(predict(x, type = "link")))

    marginal.effects <- pdf*coef(x)


    bootvals <- matrix(rep(NA,boot*length(coef(x))), 

    nrow=boot)  

    set.seed(1111)  

    for(i in 1:boot){    

    samp1 <- data[sample(1:dim(data)[1],replace=T,dim(data)[1]),]    

    x1 <- gam(modform, family=binomial(link=dist),method="GCV.Cp",samp1)    

    pdf1 <- ifelse(dist=="probit",                   

    mean(dnorm(predict(x1, type = "link"))),                  

    mean(dlogis(predict(x1, type = "link"))))       

    bootvals[i,] <- pdf1*coef(x1)     

    }


    res <- cbind(marginal.effects,apply(bootvals,2,sd),marginal.effects/apply(bootvals,2,sd))    

    if(names(x$coefficients[1])=="(Intercept)"){        

    res1 <- res[2:nrow(res),]    

    res2 <- matrix(as.numeric(sprintf(paste("%.",paste(digits,"f",sep=""),sep=""),res1)),nrow=dim(res1)[1])     

      rownames(res2) <- rownames(res1)        

    } else {    

    res2 <- matrix(as.numeric(sprintf(paste("%.",paste(digits,"f",sep=""),sep="")),nrow=dim(res)[1]))       

    rownames(res2) <- rownames(res)    

    }     

    colnames(res2) <- c("marginal.effect","standard.error","z.ratio") 

          return(res2)

    }



    問題5:4階ar模型如何在R軟件中實(shí)現(xiàn)?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3518750&from^^uid=153990

    問題5描述:

    arima(a, c(4,0,0)) 

    如果使用這個函數(shù),則表示1到4階,我是說,如果只有4階自相關(guān)、而沒有1-3階呢?R軟件能否實(shí)現(xiàn)?

    問題5回答:

    感覺你遇到的是季節(jié)性因素

    相應(yīng)的用x12季節(jié)調(diào)整吧

    seasonal=list(order=c(P,D,Q),period=12



    問題6:R語言做VAR模型的問題

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3486719&from^^uid=153990

    問題6描述:

    大家好,我是一個R語言新手,最近在研究向量自回歸,遇到很多問題。還希望有過經(jīng)驗(yàn)的前輩們幫忙解答一下!

    1.R語言做向量自回歸時主要用的包是VAR包。我的數(shù)據(jù)是多變量

    的時間序列,具體的形式如

             export    import

    1990    23          45

    1991    34          55

    。。。。

    這樣在判斷序列平穩(wěn)的時候該如何操作呢?

    2.整個預(yù)測流程為:判斷平穩(wěn)、選擇滯后階數(shù)、建立VAR模型、檢驗(yàn)?zāi)P、預(yù)測,這樣是否合理?ECM是誤差修正用的,考慮當(dāng)期值和上期波動相關(guān),修正了波動值,向相反方向。

    問題6回答:

    ECM是誤差修正用的,考慮當(dāng)期值和上期波動相關(guān),修正了波動值,向相反方向。
    VAR是向量自回歸,是把大量變量內(nèi)生化,但是缺少直觀的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義和參數(shù)估計(jì)復(fù)雜?梢宰鲱A(yù)測值,也可以研究變量與其他變量間的持續(xù)性。   

    要不你用ECM?

        

    dy1 = diff(y1)

    dy2 = diff(y2)

    diff.dat = data.frame(embed(cbind(dy1, dy2), 2)) #emed表示嵌入時間序列dy1,dy2到diff.dat

    colnames(diff.dat) = c("dy1", "dy2", "dy1.1", "dy2.1")

    ecm.reg = lm(dy2 ~ error.lagged + dy1.1 + dy2.1, data =diff.dat)

    summary(ecm.reg)

    不過,還是給你VAR瞅一眼

                   

    VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),

    season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL,

    ic = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))

     


    問題7:關(guān)于VMEM模型或ACD模型相關(guān)的編程

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3546057&from^^uid=153990

    問題7描述:

    論壇里的大神們,有人知道向量乘積誤差模型(VMEM)怎么估計(jì)嗎?或者是類似的知道ACD模型的估計(jì)方法。另外,文獻(xiàn)里提到MEM可以使用GARCH模型估計(jì),但是求問GARCH與MEM(或ACD)在估計(jì)時的區(qū)別。有大神懂得嗎?十分著急,其解答,必有重謝。

    問題7回答:

    MEM是GARCH類模型的拓展,它具有與ACD模型相似的模型形式和性質(zhì),只是他所研究的變量不局限于金融持續(xù)期,考慮的數(shù)據(jù)涵蓋年月周日為頻率的時間序列數(shù)據(jù)和超高頻數(shù)據(jù),所以是ACD類模型的更一般的應(yīng)用。

    編程的話,這里有個例子,特別完整,包括理論的整個構(gòu)建過程

    http://www.docin.com/p-697461898.html



    問題8:

    不解的錯誤代碼,望高手指教!

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2561592&from^^uid=153990

    問題8描述:

    今天在用  donlp2函數(shù)的時候,結(jié)果報(bào)如下錯誤:

    stepsizeselection: no acceptable stepsize in 


    [sigsm,sigla]

    誰可以幫我解釋下 ,謝謝了!

    問題8回答:

    首先,你確定它關(guān)于你的參數(shù)光滑么?

    可以通過difftype被選擇;蛘,你是不是有默認(rèn)值啊?

    difftype= 3 這個特別難得

    difftype=2 對稱

    在[sigsm,sigla]沒有可接受的步長的錯誤這種,在許多情況下,由于非光滑函數(shù)的行為。



    問題9:

    關(guān)于R作圖的一個小問題

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3493448&from^^uid=153990

    問題9描述:

    各位大神好:

    我的數(shù)據(jù)形式是這樣的

       subject treatment frame sf_result

    1        1      cath  gain     8.125

    2        1      cath  loss    10.000

    3        3      sham  gain    31.875

    4        3      sham  loss    27.500

    5        5      cath  gain    -5.000

    6        5      cath  loss   -10.000

    7        6      sham  gain     7.500

    8        6      sham  loss    18.125

    9        8      sham  gain    -4.375

    10       8      sham  loss   -13.125

    11       9      cath  gain    12.375

    12       9      cath  loss     7.500

    最后一列是因變量, frame 和 treatment是自變量 , 如果我想做交互作用的示意圖 ,怎么寫代碼 ?就是x軸是 gain 和 loss ,  y軸是result  ,兩條線分別代表cath 和sham   。thanks!!!!!!

    問題9回答:

    如果要做的話,在公式里面寫出來就可以了。A*B表示因素A和B,還有它們的交互作用都包括在分析里,如果要單獨(dú)寫出來交互作用要用A:B。

    如果要畫出來的話,interaction.plot()可以作出交互效應(yīng)圖,

    考查因素之間交互作用是否存在, 比如

      

    > op<-par(mfrow=c(1, 2)) 

    > plot(Time~Toxicant+Cure, data=rats) 

    > with(rats, interaction.plot(Toxicant, Cure, Time, trace.label="Cure")) 

    > with(rats,interaction.plot(Cure, Toxicant, Time, trace.label="Toxicant"))

      

    說明是:

    Use box plots and line plots to visualize group differences. There are also two functions specifically designed for visualizing mean differences in ANOVA ayouts. interaction.plot( ) in the base stats package produces plots for two-way interactions.



    問題10:新手求助如何將optim的結(jié)果中的參數(shù)估計(jì)提取出來?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3100391&from^^uid=153990

    問題10描述:

    就是我要做很多次極大似然估計(jì),每次都用optim做出來后,怎么將結(jié)果中的參數(shù)估計(jì)提取出來?因?yàn)槲液罄m(xù)還要用這很多個估計(jì)和真值比較,所以哪位大神能教我怎么提出來呢?感謝!

    問題10回答:

    1.你先確定gamma分布參數(shù)的初始值para;

    2.定義一個函數(shù),例如f(x),其是gamma分布相應(yīng)的似然函數(shù),取對數(shù),再取負(fù)值,因?yàn)閛ptim計(jì)算的是最小值;

    3.optim(para,f).即可得到你要的估計(jì)值。

    注:初始值的選擇很重要。這個要根據(jù)你的實(shí)際背景。




    【二、計(jì)量與統(tǒng)計(jì)、EVIEWS答疑精華合集&&答疑專家介紹】



    TIP1:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程通常是經(jīng)管學(xué)院里最有用但同時又是難度較大的課程之一!煩瑣復(fù)雜的理論推演和艱深的數(shù)學(xué)討論,為掌握計(jì)量與統(tǒng)計(jì)軟件應(yīng)用所需要付出的大量時間、反復(fù)實(shí)踐與持續(xù)打磨,在學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的路上,充滿挑戰(zhàn)!


    TIP2:大數(shù)據(jù)時代,統(tǒng)計(jì)學(xué)可以被應(yīng)用在所有領(lǐng)域,可以出現(xiàn)在世界上的每一個角落以及人生的每一個瞬間,甚至-----能夠?qū)λ?/span>有渴望得到回答的問題、以最快的速度給出最精準(zhǔn)的答案。統(tǒng)計(jì)學(xué)是我們在數(shù)據(jù)時代讀懂、聽懂和看懂一切事實(shí)真相的基礎(chǔ)。


    TIP3:寶劍鋒從磨厲出,梅花香自苦寒來。熟練掌握計(jì)量與統(tǒng)計(jì)知識、掌握專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用軟件殊為不易,從常用模型到基礎(chǔ)理論,從方法原理到使用條件,從軟件編程到應(yīng)用實(shí)例------紙上得來終究淺,絕知此事要躬行。


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    • 有各類計(jì)量經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)、EVIEWS軟件應(yīng)用問題,快來論壇提問吧!


    (一)計(jì)量與統(tǒng)計(jì)/EVIEWSL軟件答疑專家介紹


            歸老師,能靜能動,能嚴(yán)肅能無厘頭。長期混跡于論壇的計(jì)量經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)板塊,也曾舞文弄墨整理了寫統(tǒng)計(jì)知識入門貼,致力于將枯燥的統(tǒng)計(jì)知識用通俗易懂方式來做普及。專業(yè)所長統(tǒng)計(jì)學(xué)及數(shù)據(jù)分析,較擅長利用Eviews和SPSS軟件對行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。曾多次參與區(qū)縣級經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況研究課題。


    (二)計(jì)量與統(tǒng)計(jì)/EVIEWSL軟件答疑快訊


    1.論壇答疑ID:胖胖小龜寶(可查看個人主頁中已回復(fù)過的答疑貼子)

    2.論壇答疑主頁:http://xalimeijing.com/home.phpmod=space&uid=3296507&do=profile


    (三)計(jì)量與統(tǒng)計(jì)/EVIEWSL軟件答疑精選



    問題1:怎樣用eviews6.0做廣義最小二乘法

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2288704&from^^uid=153990

    問題1描述:

    RT, 怎樣用eviews6.0做廣義最小二乘法,想要詳細(xì)的步驟 謝謝啦

    問題1回答:

    兩種方法:

    1.在回歸結(jié)果窗口中按Estimate,改變你的回歸項(xiàng)分別為“y*1/abs(resid) x1*1/abs(resid) x2*1/abs(resid)……”,當(dāng)然要在做完你的OLS后馬上做,否則你的resid序列就不是你所要的誤差序列了。 

    2.先用所需要用的變量做一下OLS回歸,然后在回歸結(jié)果窗口里按Proc,選擇下拉菜單里面的Make residual Serias,給個單字母

    的序列名字,這樣可以生長一個誤差序列,然后再在你的回歸結(jié)果窗口中按Estimate選擇Options,在Weighted LS/TSLS前畫挑,并且在Weight后面的空白處填寫:1/abs(剛才起的序列名字)然后就ok了。



    問題2:

    ARMA(p,q)的確定

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2601102&from^^uid=153990

    問題2描述:

    ARMA模型是自相關(guān)及偏相關(guān)都拖尾,那要如何通過相關(guān)圖來確定pq的值呢?

    另外所謂的滯后4期,滯后2期是什么意思?

    白噪聲序列又是怎么回事?

    有沒有具體的例子可以解釋下這些內(nèi)容?最好是附圖的。。。急切的想知道

    問題2回答:

    AR模型:自相關(guān)系數(shù)拖尾,偏自相關(guān)系數(shù)截尾;

    MA模型:自相關(guān)系數(shù)截尾,偏自相關(guān)函數(shù)拖尾;

    ARMA模型:自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)均拖尾。

    P Q主要看從第幾期開始快速收斂。


    對于一個純隨機(jī)過程來說,若其期望和方差均為常數(shù),則稱之為白噪聲過程。

    殘差要是白噪聲是因?yàn)榈玫桨自肼曅蛄,就說明時間序列中有用的信息已經(jīng)被提取完畢了,剩下的全是隨機(jī)擾動,是無法預(yù)測和使用的,殘差序列如果通過了白噪聲檢驗(yàn),則建模就可以終止了,因?yàn)闆]有信息可以繼續(xù)提取。如果殘差不是白噪聲,就說明殘差中還有有用的信息,需要修改模型或者進(jìn)一步提取。


    http://xalimeijing.com/thread-3241517-1-1.html

    http://xalimeijing.com/thread-3049778-1-1.html

    這兩個帖子有圖片說明如何定階和解釋白噪聲序列。



    問題3:

    PCA和PLS的區(qū)別

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3586395&from^^uid=153990

    問題3描述:

    都是為了消除共線性,有啥區(qū)別?感覺PCA用的比較多啊。

    問題3回答:

    成分回歸是對數(shù)據(jù)做一個正交旋轉(zhuǎn)變換,變換后的變量都是正交的。(有時候?yàn)榱巳コ烤V的影響,會先做中心化處理)。偏最小二乘回歸相當(dāng)于包含了主成分分析、典型相關(guān)分析的思想,分別從自變量與因變量中提取成分T,U(偏最小二乘因子),保證T,U能盡可能多的提取所在變量組的變異信息,同時還得保證兩者之間的相關(guān)性最大。偏最小二乘回歸較主成分回歸的優(yōu)點(diǎn)在于,偏最小二乘回歸可以較好的解決樣本個數(shù)少于變量個數(shù)的問題,并且除了考慮自變量矩陣外,還考慮了響應(yīng)矩陣。


    SPSS中主成分很多軟件都有自帶模塊,對于編程的軟件,方法會了就都能做。



    問題4:

    幾種相關(guān)系數(shù)的含義

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3587018&from^^uid=153990

    問題4描述:

    簡單相關(guān)系數(shù),復(fù)相關(guān)系數(shù).偏相關(guān)系數(shù),可決系數(shù)的意義和區(qū)

    問題4回答:

    簡單相關(guān)系數(shù):

    又叫相關(guān)系數(shù)或線性相關(guān)系數(shù)。它一般用字母r 表示。它是用來度量定量變量間的線性相關(guān)關(guān)系。 


    復(fù)相關(guān)系數(shù):

    又叫多重相關(guān)系數(shù)

    復(fù)相關(guān)是指因變量與多個自變量之間的相關(guān)關(guān)系。例如,某種商品的需求量與其價格水平、職工收入水平等現(xiàn)象之間呈現(xiàn)復(fù)相關(guān)關(guān)系。


    偏相關(guān)系數(shù):

    又叫部分相關(guān)系數(shù):部分相關(guān)系數(shù)反映校正其它變量后某一變量與另一變量的相關(guān)關(guān)系,校正的意思可以理解為假定其它變量都取值為均數(shù)。 偏相關(guān)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)等同于偏回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)。 復(fù)相關(guān)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)等同于回歸方程的方差分析。


    可決系數(shù)是相關(guān)系數(shù)的平方。

    意義:可決系數(shù)越大,自變量對因變量的解釋程度越高,自變量引起的變動占總變動的百分比高。觀察點(diǎn)在回歸直線附近越密集。



    問題5:

    模型檢驗(yàn)要從哪幾方面入手?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3586996&from^^uid=153990

    問題5描述:

    要做哪些方面的檢驗(yàn)?最好能有前期,中期,后期各部分的介紹

    問題5回答:

    要考慮經(jīng)濟(jì)意義(符號是否正確,系數(shù)大小是否合理)

    模型前期要根據(jù)其特點(diǎn)做相關(guān)關(guān)系檢驗(yàn)、平穩(wěn)、協(xié)整檢驗(yàn)、因果檢驗(yàn)等

    建完模型之后要對擬合度,系數(shù)顯著性檢驗(yàn)和共線性檢驗(yàn)

    還要對殘差做自相關(guān)和異方差的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤的區(qū)別



    問題6:

    標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤的區(qū)別

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3584894&from^^uid=153990

    問題6描述:

    這兩個有什么區(qū)別

    問題6回答:

    ①概念不同;標(biāo)準(zhǔn)差是描述觀察值(個體值)之間的變異程度;標(biāo)準(zhǔn)誤是描述樣本均數(shù)的抽樣誤差;

    ②用途不同;標(biāo)準(zhǔn)差與均數(shù)結(jié)合估計(jì)參考值范圍,計(jì)算變異系數(shù),計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤等.標(biāo)準(zhǔn)誤用于估計(jì)參數(shù)的可信區(qū)間,進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)等.

    ③它們與樣本含量的關(guān)系不同:當(dāng)樣本含量 n 足夠大時,標(biāo)準(zhǔn)差趨向穩(wěn)定;而標(biāo)準(zhǔn)誤隨n的增大而減小,甚至趨于0 .聯(lián)系:標(biāo)準(zhǔn)差,標(biāo)

    準(zhǔn)誤均為變異指標(biāo),當(dāng)樣本含量不變時,標(biāo)準(zhǔn)誤與標(biāo)準(zhǔn)差成正比.



    問題7:

    請教各位大俠,如何處理缺失數(shù)據(jù)

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53392&from^^uid=153990

    問題7描述:

    1第一種情況,這個數(shù)據(jù)是客觀存在的,但是沒有得到統(tǒng)計(jì)值,比如說1930年的GDP

    2第二種情況,51長假股票市場并不交易,那么這天的價格如何處理,直接去掉

    還是沿用4月30日的價格?

    問題7回答:

    先回復(fù)你的問題再引入具體的一些處理方法(供參考)

    1.缺少1930的GDP:如果你的數(shù)據(jù)時年度數(shù)據(jù),而且不是從1930開始的,可以根據(jù)前幾期后后幾期的數(shù)據(jù)做估計(jì)預(yù)測來填補(bǔ)。另外,如果1930年缺少的不只是GDP,還有其他的數(shù)據(jù),而且你的數(shù)據(jù)量也很大,那么也可以考慮刪除的。

    2.我個人認(rèn)為不適合用4.30的價格沿用,因?yàn)榻鹑诮灰讛?shù)據(jù)的波動比較大,同時國定長假還有十一之類的,建議還是去除掉。對

    于周末之類的,我知道Eviews中有五日的數(shù)據(jù)模式可以導(dǎo)入,但是這個是按照西方的計(jì)算,也就是春節(jié)之類的中國假日是無法識別的。

    最后針對缺失值的處理,找到了一些方法,介紹一下吧:

    缺失值處理的傳統(tǒng)方法

    列刪法:將存在缺失值的被試刪除。列刪法的假設(shè)機(jī)制是完全隨機(jī)缺失,在很多情況下很難滿足此假設(shè),所以會產(chǎn)生偏差的參數(shù)估計(jì)。由于刪除了非缺失信息,損失了樣本量,進(jìn)而削弱了統(tǒng)計(jì)功效。但是,當(dāng)樣本量很大而缺失值所占樣本比例較少時(<5%)可以考慮使用列刪法,但任然存在上述不足。

    對刪法:在計(jì)算相關(guān)矩陣時,用所有可獲得的數(shù)據(jù)計(jì)算,不管是否存在缺失值。同列刪法一樣,對刪法的假設(shè)機(jī)制也是完全隨機(jī)缺失,在不滿足假設(shè)時產(chǎn)生估計(jì)偏差。由于計(jì)算每對相關(guān)系數(shù)基于差異較大的樣本,所以存在協(xié)方差矩陣非正定的風(fēng)險(xiǎn)。另外,樣本的差異也會使計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤產(chǎn)生問題。

    均值替代法:使用每個變量的均值去填補(bǔ)該變量的缺失值。這種法產(chǎn)生估計(jì)偏差,最不為方法學(xué)者推薦。

    回歸法:根據(jù)變量間的相關(guān),利用其他變量的信息通過建立回歸方式去推算缺失值。該法同樣會產(chǎn)生估計(jì)偏差。

    平均同質(zhì)項(xiàng)目法:假設(shè)個體在某一因子的某些條目上存在缺失值,通過平均其他幾個條目得分來填補(bǔ)缺失值。這種做法在實(shí)際中很常見,但缺陷也很明顯。




    問題8:

    計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)都是些什么內(nèi)容呢?大蝦們給點(diǎn)宏觀和微觀的建議吧

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=117289&from^^uid=153990

    問題8描述:

    計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)都是些什么內(nèi)容呢?大蝦們給點(diǎn)宏觀和微觀的建議吧,謝謝!

    問題8回答:

    研究對象:

           計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩大研究對象:橫截面數(shù)據(jù)(Cross-sectional Data)和時間序列數(shù)據(jù)(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經(jīng)濟(jì)行為者是否具有相似的行為關(guān)聯(lián)性,以模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果顯現(xiàn)相關(guān)性;后者重點(diǎn)在分析同一經(jīng)濟(jì)行為者不同時間的資料,以展現(xiàn)研究對象的動態(tài)行為。

           新興計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料,換言之,每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值,這

    種資料稱為追蹤資料 (Panel data,或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經(jīng)濟(jì)體動態(tài)行為之差異,可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實(shí)證結(jié)論。

    涉及到的相關(guān)學(xué)科:

           計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是結(jié)合經(jīng)濟(jì)理論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),并以實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作定量分析的一門學(xué)科。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以古典回歸(Classical Regression)分析方法為出發(fā)點(diǎn)。依據(jù)數(shù)據(jù)形態(tài)分為:橫截面數(shù)據(jù)回歸分析(Regression Analysis with Cross-Sectional Data)、時間序列分析(Time Series analysis)、面板數(shù)據(jù)分析(Panel Data Analysis)等。依據(jù)模型假設(shè)的強(qiáng)弱分為:參量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Parametric Econometrics)、非參量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Nonparametric Econometrics)、半?yún)⒘坑?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Semiparametric Econometrics)等。

    常運(yùn)用的軟件:

    EViews

    Gretl

    MATLAB 

    Stata

    R

    SAS

    SPSS

    這個帖子可以看下:學(xué)習(xí)高級計(jì)量的幾條建議

    http://xalimeijing.com/thread-1351872-1-1.html



    問題9:

    變異系數(shù)到底有啥用

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3576878&from^^uid=153990

    問題9描述:

    變異系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差有啥區(qū)別?是不是測量不同均值不同方差的兩個樣本哪個集中啊?

    問題9回答

    標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值稱為變異系數(shù),記為C.V。變異系數(shù)可以消除單位和(或)平均數(shù)不同對兩個或多個資料變異程度比較的影響。


    作用:反映單位均值上的離散程度,常用在兩個總體均值不等的離散程度的比較上。若兩個總體的均值相等,則比較標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)與比較標(biāo)準(zhǔn)差是等價的。



    問題10:

    [求助]計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)到底是說什么事情的?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=230616&from^^uid=153990

    問題10描述:

    謝謝!如題!

    問題10回答:

    計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要用途或目的主要有兩個方面:

    1、理論檢驗(yàn)。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用途最為主要的和可靠的方面。這也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本身的一個主要內(nèi)容。

    2、預(yù)測應(yīng)用。從理論研究和方法的最終目的看,預(yù)測(包括政策評價)當(dāng)然是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最終任務(wù),必須注意學(xué)習(xí)和了解,但其預(yù)測的可靠性或有效性是我們應(yīng)十分注意的。

        計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩大研究對象:橫截面數(shù)據(jù)(Cross-sectional Data)和時間序列數(shù)據(jù)(Time-series Data)。前者旨在歸納不同經(jīng)濟(jì)行為者是否具有相似的行為關(guān)聯(lián)性,以模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果顯現(xiàn)相關(guān)性;后者重點(diǎn)在分析同一經(jīng)濟(jì)行為者不同時間的資料,以展現(xiàn)研究對象的動態(tài)行為。新興計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究開始切入同時具有橫截面及時間序列的資料,換言之,每個橫截面都同時具有時間序列的觀測值,這種資料稱為追蹤資料 (Panel data,或稱面板資料分析)。追蹤資料研究多個不同經(jīng)濟(jì)體動態(tài)行為之差異,可以獲得較單純橫截面或時間序列分析更豐富的實(shí)證結(jié)論。






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    1.論壇答疑ID:matlab-007(可查看個人主頁中已回復(fù)過的答疑貼子)

    2.論壇答疑主頁http://xalimeijing.com/home.phpmod=space&uid=5575725&do=profile


    (三)MATLAB數(shù)學(xué)軟件專版答疑精選



    問題1:

    計(jì)量分析軟件對比?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3248805&from^^uid=153990

    問題1描述:

    大家好,我剛上金融研究生,想學(xué)一個計(jì)量軟件,請問Stata,matlab,sas,eviews,等等這些有什么區(qū)別,哪個好用?

    問題1回答:

    1如果是做應(yīng)用計(jì)量(特別是橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)),Stata是不二之選,因?yàn)椴还苁枪芾頂?shù)據(jù)還是跑回歸,實(shí)在太太太方便了

    ,F(xiàn)在主流期刊的應(yīng)用微觀計(jì)量文章里面能用到的模型stata幾乎都有,而且其中的絕大多數(shù)都是用stata做的。而且最大的優(yōu)點(diǎn)是,簡單!

    2如果做應(yīng)用的時間序列,Eviews似乎是一個不錯的選擇。但是我一般不做這方面,也不是很有發(fā)言權(quán)。

    3如果做理論計(jì)量,stata eviews是沒有現(xiàn)成的包的,而且即便Stata可以編程,可編程能力也是很差的,而且不穩(wěn)健。所以懂R

    和Matlab就非常順手。當(dāng)然也可以用Python,最近Sargent就寫了本用Python做計(jì)量的書。還有一個Julia,是這三種語言的混合,但是速度快很多,缺點(diǎn)是太過于小眾。



    問題2:

    如何用matlab進(jìn)行重測多因素方差分析

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3207099&from^^uid=153990

    問題2描述:

    哪位大神可以詳細(xì)的敘述一下,如何用matlab進(jìn)行多因素重測方差分析?最好能有詳細(xì)的語句。感激不盡。

    問題2回答:

    Matlab自帶Anova分析工具:


    p = anova1(X)

    p = anova1(X,group)

    p = anova1(X,group,'displayopt')

    [p,table] = anova1(...)

    [p,table,stats] = anova1(...)


    例子:


    X = meshgrid(1:5)

    X =

       1   2   3   4   5

       1   2   3   4   5

       1   2   3   4   5

       1   2   3   4   5

       1   2   3   4   5

    X = X + normrnd(0,1,5,5)

    X =

      -0.0741  2.7782  2.2129  4.0802  5.7902

      1.2018  1.9937  3.7520  3.0627  5.1053

      1.7629  2.5245  2.8331  4.6357  4.8414

      -0.2882  3.3643  2.1838  5.6820  5.8709

      0.0470  2.4820  5.0941  4.5936  4.8052

    p = anova1(X)

    p =

    4.0889e-007



    問題3:

    matlab與excel的鏈接

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3179954&from^^uid=153990

    問題3描述:

    哪位大神能傳下matlab2012b——tooxbox_excllink.xla文件,謝謝!695811826@qq.com!急需!

    問題3回答:

    打開你的安裝文件下的toolbox下的exlink文件夾,里面有個excllink.xla文件,點(diǎn)擊即可使用excellink,不建議安裝excellink,安裝后每次啟動excel都要啟動MATLAB,速度好慢,這種方法,可以節(jié)約你好多時間。



    問題4:

    用matlab求轉(zhuǎn)移概率矩陣

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3139154&from^^uid=153990

    問題4描述:

    求大神指導(dǎo):

    用matlab怎么求一堆數(shù)據(jù)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣(用于預(yù)測未來發(fā)展?fàn)?/font>況)?求具體例子和詳細(xì)程序。

    問題4回答:

    參考一下這個例子吧

    兩個色子。一個是好的,一個是偏一面的。

    仍色子的幾率矩陣是trans轉(zhuǎn)移矩陣是emis

    >> trans = [0.95,0.05; 0.10,0.90];

    >> emis = [1/6,  1/6,  1/6,  1/6,  1/6,  1/6;

    1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/2;];


    seq代表的是一個序列,不是寫上去的,而是用代碼算出來的。

    [seq,  states] = hmmgenerate(1000,trans,emis);

    1000是步長值。

    得到seq,seq在此是 Columns 1 through 12 ....


         2     5     1     5     6     4     3     3     5    


     4     6     5...


    以下略,太長....


    再用

    [trans, emis] = hmmestimate(seq,states);

    得到trans 和emis的值。

    >> trans


    trans =


        0.9501    0.0499

        0.1069    0.8931


    >> emis


    emis =


        0.1733    0.1630    0.1733    0.1557    0.1733    


    0.1615

        0.1129    0.0784    0.1066    0.1254    0.1066    


    0.4702


    可以看出,非常接近設(shè)定值。



    問題5:

    Matlab繪制地圖的好材料

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3115557&from^^uid=153990

    問題5描述:

    各位有沒有推薦的matlab繪制地圖,還有相關(guān)專題圖的好材料?

    有空間坐標(biāo)系的地圖的繪制,如果matlab游刃有余的話,再好不過了。

    1.我知道有個m_map工具包。

    2.有沒有matlab自身帶的相關(guān)工具、函數(shù)啊。這樣help文檔就可以查到用法了。

    謝謝!

    問題5回答:

    可以參考MATLAB繪制中國地圖

    http://blog.sina.com.cn/s/blog_64367bb90100li7v.html



    問題6:

    收益率協(xié)方差矩陣顯示不是半正定矩陣,無法使用frontcon函數(shù) 

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3118781&from^^uid=153990

    問題6描述:

    收益率協(xié)方差矩陣顯示不是半正定矩陣,無法使用frontcon函數(shù),這個具體是由什么原因引起的?怎樣改進(jìn)呢?

    matlab程序顯示:

    Non-positive-semidefinite covariance input.

    少于50只股票的時候沒有問題,放多些股票很容易出現(xiàn)這個問題。。。

    問題6回答:

    err_cnt = 0;


    for i = 1:1000

        try 

            a = rand(3); 

            c = cov(a) + .0001 * eye(3); 

            m = mean(a); 

            mvnpdf(a, m, c);

        catch me

            err_cnt = err_cnt + 1;

        end

    end

    Results in 0 errors.



    問題7:

    請問誰知道m(xù)atlab關(guān)于DEA的BCC模型的程序代碼么?

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3130325&from^^uid=153990

    問題7描述:

    因?yàn)閷懻撐男枰P(guān)于DEA下BCC模型的matlab程序代碼,請問有人懂么?

    問題7回答:

    新浪博客:blog.sina.com.cn/u/1810328630  可以咨詢下這個工作室



    問題8:

    用matlab編寫一個用EM算法估計(jì)參數(shù)的程序

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3040024&from^^uid=153990

    問題8描述:

    請問誰有EM算法估參的程序呢?要matlab的,高手幫幫忙哇。。。。。

    問題8回答:

    % 目標(biāo)函數(shù):高斯混合模N[x(i),mu,sm]=0.8N[x


    (i),mu1,sm1]+0.2N[x(i),mu2,sm2]

    %                                           mu1=2,sm1=1;  


      mu2=1,sm2=1

    clc 

    clear all

    N=30;                               %變量x數(shù)目為30個

    for i=1:N                            %構(gòu)造目標(biāo)函數(shù)

         if rand(1)>0.2    x(i)=randn(1)+2;

         else              x(i)=randn(1)+1;

         end

    end

    a(1,1)=0.8;mu(1,1)=3;sm(1,1)=2;      %給定初始值

    a(2,1)=0.2;mu(2,1)=-2;sm(2,1)=7;

    for n=1:30                          %EM迭代次數(shù)為30次

        for j=1:2                        %高斯分量2個

           for i=1:N

            p1(j)=a(j,n)*normpdf(x(i),mu(j,n),sm(j,n));

            P=0;  %清零

            for s=1:2

                P=a(s,n)*normpdf(x(i),mu(s,n),sm(s,n))+P;  %


    累加

            end

            p(j,i)=p1(j)/P;

           end

           temp1=0; temp2=0;temp3=0; 

           for i=1:N

               temp1=p(j,i)+temp1;  %累加

               temp2=p(j,i)*x(i)+temp2;  %累加

               temp3=p(j,i)*((x(i)-(temp2/temp1)).^2)+temp3;  


    %累加

           end

           a(j,n+1)=temp1/N;  %得到后面的項(xiàng)

           mu(j,n+1)=temp2/temp1;  

           sm(j,n+1)=sqrt(temp3/temp1);    

        end

    end



    問題9:

    matlab在歐式期權(quán)和美式期權(quán)的應(yīng)用程序

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3083297&from^^uid=153990

    問題9描述:

    matlab在歐式期權(quán)和美式期權(quán)的應(yīng)用

    問題9回答:

    matlab基礎(chǔ)論文:基于MATLAB的歐式期權(quán)定價與隱含波動率應(yīng)用

    http://www.docin.com/p-202933055.html可以參考



    問題10:

    MATLAB坐標(biāo)軸有效位數(shù)

    http://xalimeijing.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3053909&from^^uid=153990

    問題10描述:

    各位大俠,請問如何將MATLAB圖形中縱坐標(biāo)軸的數(shù)字設(shè)置成相同的有效位數(shù)(精確度)?謝謝~~

    問題10回答:

    圖畫好后從新標(biāo)度

    set(gca,'YTick',)

    set(gca,'YTickLabel',{''})


    如果還要標(biāo)度其他點(diǎn),如0.500

    set(gca,'YTick',[0.500,])

    set(gca,'YTickLabel',{'0.500',‘’})




    吾嘗終日而思矣 不如須臾之所學(xué)也


    每日有所思,有所問,有所解,有所答,有所獲

    yiwen(1).jpg


    有經(jīng)管疑問,就來人大經(jīng)濟(jì)論壇提問~


    每天,在這里找到N個經(jīng)管問題的答案!!




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    tt_abc 發(fā)表于 2015-3-23 00:05:55 |只看作者 |壇友微信交流群

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    nndbc 發(fā)表于 2015-3-23 00:06:50 |只看作者 |壇友微信交流群

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    tt_abc 發(fā)表于 2015-3-23 00:07:13 |只看作者 |壇友微信交流群

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    報(bào)紙
    nndbc 發(fā)表于 2015-3-23 00:07:28 |只看作者 |壇友微信交流群
    地板
    auirzxp 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2015-3-23 00:09:06 |只看作者 |壇友微信交流群

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    7
    鄭小皋2 發(fā)表于 2015-3-23 00:09:39 來自手機(jī) |只看作者 |壇友微信交流群

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    chenyi112982 發(fā)表于 2015-3-23 00:02
    在經(jīng)管學(xué)習(xí)的道路上,每個人都有知識盲區(qū)------通過提問,找出答案,解決問題。在提問中釋疑,在交流中解惑 ...
    定起
    8
    auirzxp 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2015-3-23 00:10:42 |只看作者 |壇友微信交流群

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    tonyme2 在職認(rèn)證  發(fā)表于 2015-3-23 00:26:25 |只看作者 |壇友微信交流群
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    10
    tonyme2 在職認(rèn)證  發(fā)表于 2015-3-23 00:30:09 |只看作者 |壇友微信交流群

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