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    樓主: waterseven
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    為什么換了cluster方法,連系數(shù)也變了? [推廣有獎(jiǎng)]

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    waterseven 發(fā)表于 2015-6-17 20:36:26 |只看作者 |壇友微信交流群|倒序 |AI寫論文

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    問題描述:
    我有以下三個(gè)回歸,其中y是個(gè)人層面變量,x是縣級(jí)層面變量:
    1. reg y x,即不做任何cluster
    2. reg y x, cluster(county) 在縣級(jí)層面做cluster
    3. reg y x, cluster(birthyear) 在出生年份做cluster


    以上三個(gè)得到的x系數(shù)都是一樣,但standard error有所不同。


    然而,如果我根據(jù)county-birthyear 去做cluster;蛘哒f假設(shè)有M個(gè)county,N個(gè)年份,我生成了一個(gè)新變量z, 有M*N個(gè)值, 代表county-birthyear每一個(gè)cell。然后做回歸:
    reg y x, cluster(z)


    結(jié)果x的系數(shù)變了。。。請(qǐng)問這是什么原因??


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    關(guān)鍵詞:Cluster CLU Standard county Count standard county error

    本帖被以下文庫推薦

    沙發(fā)
    waterseven 發(fā)表于 2015-6-17 20:37:07 |只看作者 |壇友微信交流群
    一般改變SE的計(jì)算方法系數(shù)是不會(huì)變的啊= =。。。
    藤椅
    zlgsx 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2015-6-17 21:25:29 |只看作者 |壇友微信交流群
    1、乘積項(xiàng)是否合理?有文獻(xiàn)支持嗎?
    2、懷疑與樣本量有關(guān)。
    板凳
    @浪花朵朵開 發(fā)表于 2015-6-18 10:41:54 |只看作者 |壇友微信交流群
    伍德里奇的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》中提到的,你做乘積的話,可以考慮用均值離差形式來相乘,這樣你得到的乘積項(xiàng)具有理論意義!
    報(bào)紙
    waterseven 發(fā)表于 2015-6-18 20:05:36 |只看作者 |壇友微信交流群
    zlgsx 發(fā)表于 2015-6-17 21:25
    1、乘積項(xiàng)是否合理?有文獻(xiàn)支持嗎?
    2、懷疑與樣本量有關(guān)。
    乘積項(xiàng)是想針對(duì)county-year進(jìn)行雙向cluster,我是在EJMR論壇上看到的這個(gè)辦法:

    reg y x z,cluster (state)
    usually this is classic for papers on us...
    you can also cluster at the state year level, gen yearstate = 50*state + year
    then reg y x z, cluster (stateyear)
    google thomas lemieux and check his notes on this...

    就是說沖擊是以county-year為單位的

    樣本量的確不夠大,按照每個(gè)cell來分的確很少...
    地板
    waterseven 發(fā)表于 2015-6-18 20:06:56 |只看作者 |壇友微信交流群
    @浪花朵朵開 發(fā)表于 2015-6-18 10:41
    伍德里奇的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》中提到的,你做乘積的話,可以考慮用均值離差形式來相乘,這樣你得到的乘積項(xiàng) ...
    沒太明白 這里N*M是cluster的數(shù)量, 與均值離差關(guān)系在于??
    7
    zlgsx 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2015-6-19 18:39:54 |只看作者 |壇友微信交流群
    1、我覺得你用的方法與論壇上的方法還是有差異的,論壇上的方法是有意義的,每個(gè)取值有明確含義,你的取值可能存在重合,比如:N取1,M取2,與N取2,M取1,N*M之后結(jié)果是一樣的,但是含義是不一樣的。
    2、如果每個(gè)cell很小,可能存在系數(shù)不穩(wěn)定。
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    waterseven 發(fā)表于 2015-6-23 15:18:29 |只看作者 |壇友微信交流群
    zlgsx 發(fā)表于 2015-6-19 18:39
    1、我覺得你用的方法與論壇上的方法還是有差異的,論壇上的方法是有意義的,每個(gè)取值有明確含義,你的取值可 ...
    感謝zlgsx副教授!!!

    我的N和M都在不同數(shù)位上,所以每個(gè)cell的值完全是不同的,所以這個(gè)不擔(dān)心;但為什么每個(gè)cell很小,系數(shù)會(huì)不穩(wěn)定呢??

    thx~~~

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