求問各位高手:
問題描述:
我有以下三個(gè)回歸,其中y是個(gè)人層面變量,x是縣級(jí)層面變量:
1. reg y x,即不做任何cluster
2. reg y x, cluster(county) 在縣級(jí)層面做cluster
3. reg y x, cluster(birthyear) 在出生年份做cluster
以上三個(gè)得到的x系數(shù)都是一樣,但standard error有所不同。
然而,如果我根據(jù)county-birthyear 去做cluster;蛘哒f假設(shè)有M個(gè)county,N個(gè)年份,我生成了一個(gè)新變量z, 有M*N個(gè)值, 代表county-birthyear每一個(gè)cell。然后做回歸:
reg y x, cluster(z)
結(jié)果x的系數(shù)變了。。。請(qǐng)問這是什么原因??