請問一些關(guān)于使用滯后解釋變量來解決內(nèi)生性的問題

1.論文中常見的說是把解釋變量X滯后一期，被解釋變量Y不變來解決內(nèi)生性的做法，是指把滯后一期的X作為代理變量，還是作為工具變量呢？

2.[size=12.9999990463257px]另外，把主要解釋變量滯后一期，與把所有解釋變量滯后一期，這兩種做法哪種可靠且合理呢，如果有區(qū)別，區(qū)別是什么呢？
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[size=12.9999990463257px]3.滯后解釋變量的做法是解決哪一種內(nèi)生性呢？我看到一些文獻(xiàn)是說解決逆向因果，那么這種方法能夠緩解遺漏變量的問題嗎？[size=12.9999990463257px]

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[size=12.9999990463257px]4.有沒有一些關(guān)于這類的文獻(xiàn)可以推薦看看？

關(guān)于第一個問題，大概應(yīng)該是這樣吧：如果y_t和x_t都取決于觀測不到的變量z_t，regress y x里x就有內(nèi)生性的問題。但是如果z_t和z_{t-1}不相關(guān)，那么x_{t-1}就不是內(nèi)生的了。所以才有regress y l.x這樣的做法。在這個假定下，應(yīng)該取哪些變量的滯后值就很明確了。不過實踐當(dāng)中，時間序列的話一般所有的變量都回取滯后值。比如本期的消費取決于上期的收入等。

求解答

夏目貴志 發(fā)表于 2015-9-9 09:43
關(guān)于第一個問題，大概應(yīng)該是這樣吧：如果y_t和x_t都取決于觀測不到的變量z_t，regress y x里x就有內(nèi)生性的問 ...

您的意思是，想要用這種做法解決遺漏變量問題必須滿足z_t與z_t-1不相關(guān)才可以，那么現(xiàn)實中這種情況可能比較少見，所以說即使這么做了，頂多是緩解一下遺漏變量的內(nèi)生性，而不能夠完全解決，是這樣子嗎？

idzhoucong 發(fā)表于 2015-9-9 12:40
您的意思是，想要用這種做法解決遺漏變量問題必須滿足z_t與z_t-1不相關(guān)才可以，那么現(xiàn)實中這種情況可能比 ...

這是一種。另一種就是說，比如x y都是AR(1)，e_{tx}和e_{ty}相關(guān)。但是兩個e和自己的滯后項都不相關(guān)。

idzhoucong 發(fā)表于 2015-9-9 12:40
您的意思是，想要用這種做法解決遺漏變量問題必須滿足z_t與z_t-1不相關(guān)才可以，那么現(xiàn)實中這種情況可能比 ...

內(nèi)生性是信仰問題。你只能做到一定程度。自己滿意了就可以了。你管不著別人怎么想。對吧？實踐當(dāng)中，你按照文獻(xiàn)做了，就好了，就算還是內(nèi)生的，也不是就你一個人有這個問題。

夏目貴志 發(fā)表于 2015-9-9 21:27
內(nèi)生性是信仰問題。你只能做到一定程度。自己滿意了就可以了。你管不著別人怎么想。對吧？實踐當(dāng)中，你按 ...

哦，謝謝，我感覺IV還是目前為止最能讓人滿意的方法

idzhoucong 發(fā)表于 2015-9-9 22:04
哦，謝謝，我感覺IV還是目前為止最能讓人滿意的方法

你也可以參考一下這里http://www.stata.com/support/faq ... in-wu-hausman-test/

夏目貴志 發(fā)表于 2015-9-10 06:14
你也可以參考一下這里http://www.stata.com/support/faqs/statistics/durbin-wu-hausman-test/

您好，請問您有一些以被解釋變量不變，解釋變量滯后一期來解決內(nèi)生性問題的文章嗎，可否分享一下？

idzhoucong 發(fā)表于 2015-10-3 13:31
您好，請問您有一些以被解釋變量不變，解釋變量滯后一期來解決內(nèi)生性問題的文章嗎，可否分享一下？

現(xiàn)在這種事情很普遍的。用了也不會特意說一聲。你要是要幾十年以前的文章當(dāng)然另當(dāng)別論。