【量化小講堂 - Python、Pandas系列】往期目錄匯總帖

贊贊贊

好好好

感謝樓主，學(xué)習(xí)則個(gè)。

客初 發(fā)表于 2016-11-24 17:09
以前加精的都是每個(gè)專題，匯總貼以前太少，直到現(xiàn)在比較多了才加。

最近是不是沒有繼續(xù)更新了？？？好期待

Captain-CUI 發(fā)表于 2016-12-21 20:44
最近是不是沒有繼續(xù)更新了？？？好期待

最近的確沒有，我找時(shí)間問問邢不行去

謝謝。學(xué)習(xí)一下

謝謝分享

---實(shí)戰(zhàn)---


為了檢驗(yàn)EMV策略在A股的實(shí)際效果，本文將該策略在所有A股都運(yùn)行一遍。由于策略用不同的參數(shù)回測(cè)結(jié)果也不一樣，因此對(duì)每只股票回測(cè)時(shí)都遍歷一遍參數(shù)，選擇使超額收益率最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)。具體步驟如下：


一、遍歷數(shù)據(jù)文件夾中所有股票文件的文件名，得到股票代碼列表

用python提取股票歷史數(shù)據(jù)文件夾下每個(gè)股票對(duì)應(yīng)的文件名（即股票代碼）并存放到一個(gè)列表里，這樣就得到了所有A股的代碼列表。

接著遍歷股票代碼的列表，讀取每只股票的歷史數(shù)據(jù)。


二、計(jì)算股票的后復(fù)權(quán)價(jià)格

在讀取某只股票的歷史數(shù)據(jù)后，為了回測(cè)結(jié)果的可靠性，本文重新計(jì)算了復(fù)權(quán)后的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)，后面計(jì)算指標(biāo)值和漲跌幅都以復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。有些上市不久的股票由于時(shí)間太短可能不具有代表性，因此本文在運(yùn)行策略之前會(huì)先判斷該股票上市至今的交易天數(shù)，剔除掉上市不到1年半的股票。


三、遍歷參數(shù)進(jìn)行回測(cè)

接著就是計(jì)算EMV指標(biāo)并給出每天的信號(hào)了，在計(jì)算EMV和MAEMV時(shí)本文用到參數(shù)范圍分別是n取16到26，間隔為2，m取20到25，間隔為1。即遍歷該范圍內(nèi)的所有參數(shù)組合，每一參數(shù)組都會(huì)輸出對(duì)應(yīng)的每天的信號(hào)，根據(jù)買賣信號(hào)，可以得到每天的倉位，進(jìn)而可以得到資金曲線及相關(guān)的回測(cè)指標(biāo)（相關(guān)內(nèi)容可參考量化小講堂http://xalimeijing.com/thread-4745852-1-1.html）。在得到所有參數(shù)的回測(cè)結(jié)果后，根據(jù)超額收益率大小進(jìn)行排序，選擇使超額收益最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)，并將相應(yīng)數(shù)據(jù)存入csv文件。


最后，在遍歷完所有A股后，我們可以得到每只股票在最優(yōu)參數(shù)組下使用EMV策略的回測(cè)結(jié)果，并和股票的年化收益及最大回撤做了一下對(duì)比。---實(shí)戰(zhàn)---


為了檢驗(yàn)EMV策略在A股的實(shí)際效果，本文將該策略在所有A股都運(yùn)行一遍。由于策略用不同的參數(shù)回測(cè)結(jié)果也不一樣，因此對(duì)每只股票回測(cè)時(shí)都遍歷一遍參數(shù)，選擇使超額收益率最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)。具體步驟如下：


一、遍歷數(shù)據(jù)文件夾中所有股票文件的文件名，得到股票代碼列表

用python提取股票歷史數(shù)據(jù)文件夾下每個(gè)股票對(duì)應(yīng)的文件名（即股票代碼）并存放到一個(gè)列表里，這樣就得到了所有A股的代碼列表。

接著遍歷股票代碼的列表，讀取每只股票的歷史數(shù)據(jù)。


二、計(jì)算股票的后復(fù)權(quán)價(jià)格

在讀取某只股票的歷史數(shù)據(jù)后，為了回測(cè)結(jié)果的可靠性，本文重新計(jì)算了復(fù)權(quán)后的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)，后面計(jì)算指標(biāo)值和漲跌幅都以復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。有些上市不久的股票由于時(shí)間太短可能不具有代表性，因此本文在運(yùn)行策略之前會(huì)先判斷該股票上市至今的交易天數(shù)，剔除掉上市不到1年半的股票。


三、遍歷參數(shù)進(jìn)行回測(cè)

接著就是計(jì)算EMV指標(biāo)并給出每天的信號(hào)了，在計(jì)算EMV和MAEMV時(shí)本文用到參數(shù)范圍分別是n取16到26，間隔為2，m取20到25，間隔為1。即遍歷該范圍內(nèi)的所有參數(shù)組合，每一參數(shù)組都會(huì)輸出對(duì)應(yīng)的每天的信號(hào)，根據(jù)買賣信號(hào)，可以得到每天的倉位，進(jìn)而可以得到資金曲線及相關(guān)的回測(cè)指標(biāo)（相關(guān)內(nèi)容可參考量化小講堂http://xalimeijing.com/thread-4745852-1-1.html）。在得到所有參數(shù)的回測(cè)結(jié)果后，根據(jù)超額收益率大小進(jìn)行排序，選擇使超額收益最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)，并將相應(yīng)數(shù)據(jù)存入csv文件。


最后，在遍歷完所有A股后，我們可以得到每只股票在最優(yōu)參數(shù)組下使用EMV策略的回測(cè)結(jié)果，并和股票的年化收益及最大回撤做了一下對(duì)比。---實(shí)戰(zhàn)---


為了檢驗(yàn)EMV策略在A股的實(shí)際效果，本文將該策略在所有A股都運(yùn)行一遍。由于策略用不同的參數(shù)回測(cè)結(jié)果也不一樣，因此對(duì)每只股票回測(cè)時(shí)都遍歷一遍參數(shù)，選擇使超額收益率最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)。具體步驟如下：


一、遍歷數(shù)據(jù)文件夾中所有股票文件的文件名，得到股票代碼列表

用python提取股票歷史數(shù)據(jù)文件夾下每個(gè)股票對(duì)應(yīng)的文件名（即股票代碼）并存放到一個(gè)列表里，這樣就得到了所有A股的代碼列表。

接著遍歷股票代碼的列表，讀取每只股票的歷史數(shù)據(jù)。


二、計(jì)算股票的后復(fù)權(quán)價(jià)格

在讀取某只股票的歷史數(shù)據(jù)后，為了回測(cè)結(jié)果的可靠性，本文重新計(jì)算了復(fù)權(quán)后的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)，后面計(jì)算指標(biāo)值和漲跌幅都以復(fù)權(quán)后的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。有些上市不久的股票由于時(shí)間太短可能不具有代表性，因此本文在運(yùn)行策略之前會(huì)先判斷該股票上市至今的交易天數(shù)，剔除掉上市不到1年半的股票。


三、遍歷參數(shù)進(jìn)行回測(cè)

接著就是計(jì)算EMV指標(biāo)并給出每天的信號(hào)了，在計(jì)算EMV和MAEMV時(shí)本文用到參數(shù)范圍分別是n取16到26，間隔為2，m取20到25，間隔為1。即遍歷該范圍內(nèi)的所有參數(shù)組合，每一參數(shù)組都會(huì)輸出對(duì)應(yīng)的每天的信號(hào)，根據(jù)買賣信號(hào)，可以得到每天的倉位，進(jìn)而可以得到資金曲線及相關(guān)的回測(cè)指標(biāo)（相關(guān)內(nèi)容可參考量化小講堂http://xalimeijing.com/thread-4745852-1-1.html）。在得到所有參數(shù)的回測(cè)結(jié)果后，根據(jù)超額收益率大小進(jìn)行排序，選擇使超額收益最大的參數(shù)作為該股票的最優(yōu)參數(shù)，并將相應(yīng)數(shù)據(jù)存入csv文件。


最后，在遍歷完所有A股后，我們可以得到每只股票在最優(yōu)參數(shù)組下使用EMV策略的回測(cè)結(jié)果，并和股票的年化收益及最大回撤做了一下對(duì)比。

邢不行 發(fā)表于 2015-10-23 15:06
引言:

本系列帖子“量化小講堂”，通過實(shí)際的案例讓大家知道如何使用Python、pandas進(jìn)行金融數(shù)據(jù)處理，案 ...

呃