關(guān)于GARCH（1,1）的極大似然估計(jì)

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各位大蝦，下面的程序不知道哪里出問(wèn)題了，已知x序列服從garch（1,1）分布，且值已知，請(qǐng)教，謝謝！


!T=51
wfcreate(wf=sr) u !T
rndseed(type=mt) 12357
series y
series y1
series h
h(1)=1
!a=0.7
!b=0.2
!w=0.1

for !j=1 to !T-1
y1(!j)=@nrnd*@sqrt(h(!j))
h(!j+1)=!w+!a*h(!j)+!b*y1(!j)^2
next
genr x=y1

equation eq01z.ls h c x(-1)^2 h(-1)

genr d1=0
d1(1)=1
logL L1
L1.append @logL L
L1.append e=x
L1.append h1=@recode(d1=1,@var(e),c(1)+c(2)*e(-1)^2+c(3)*h1(-1))
L1.append z=e/@sqrt(h1)
L1.append L=log(@dnorm(z))-log(h1)/2
do eq01z.updatecoefs
'smpl 3 49
L1.ml(showopts,m=1000,e-5)



整個(gè)程序運(yùn)行下來(lái)，錯(cuò)誤顯示最后一句，沒(méi)有值可以運(yùn)行， 我查看了下 h1沒(méi)有值，在最后一句前面加上了一定樣本區(qū)間，還是顯示h1沒(méi)有值，求教，急，謝謝！

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關(guān)鍵詞：極大似然估計(jì) GARCH 極大似然 似然估計(jì) ARCH 程序

eviews可以直接點(diǎn)菜單就搞定了啊