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    [回歸分析求助] 股票收益的t統(tǒng)計(jì)量 [推廣有獎(jiǎng)]

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    各位大神,我現(xiàn)在在寫一篇論文,需要作出如下表的結(jié)果。
    tabelle.PNG
    表中每個(gè)月的股票收益根據(jù)NOA(net operating asset)分組,然后算出一年,兩年,三年后的各組投資組合的equal weighted,value weighted的收益和相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)值。
    第二部分是線性回歸后的系數(shù)和其t值。這里我明白t值是檢測(cè)變量的顯著性。
    請(qǐng)問股票收益的t統(tǒng)計(jì)量是什么意思?這里具體是做了什么t檢測(cè)?如何求t值?

    關(guān)鍵詞:股票收益 T統(tǒng)計(jì)量 統(tǒng)計(jì)量 operating weighted 收益 統(tǒng)計(jì)
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    gatty 發(fā)表于 2016-4-27 12:30:49 |只看作者 |壇友微信交流群
    這里應(yīng)該是系數(shù)及其對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差吧  就是估計(jì)誤差    如果系數(shù)在1.96個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)  說明系數(shù)不顯著  否則顯著

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