急！請(qǐng)教VAR里的Granger和直接在Group里的Granger有啥區(qū)別？

請(qǐng)教VAR里的Granger和直接在Group里的Granger有啥區(qū)別？

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轉(zhuǎn)一個(gè)論壇答案http://xalimeijing.com/thread-2386272-1-1.html，整理如下：
一，格蘭杰檢驗(yàn)是做變量之間的因果關(guān)系的。建立VAR之前做格蘭杰檢驗(yàn)的話，你可以檢驗(yàn)出幾個(gè)變量之間是否互為因果，在建立VAR模型之后，則是：（1）對(duì)模型中每個(gè)方程中的某個(gè)內(nèi)生變量對(duì)于目標(biāo)變量是否可以看做是外生變量（其實(shí)就是是否為因果關(guān)系），即【單個(gè)】?jī)?nèi)生變量及其滯后的聯(lián)合顯著性，（2）同時(shí)也包括對(duì)模型中每個(gè)方程中的右側(cè)所有內(nèi)生變量對(duì)于目標(biāo)變量是否可以看做是外生變量，即方程右端【所有】?jī)?nèi)生變量及其滯后的聯(lián)合顯著性。建立了VAR模型之后，做格蘭杰因果檢驗(yàn)的意義：注意前面提到的（2），多了一個(gè)所有變量及其滯后（ALL）的聯(lián)合顯著性，就好比是多元回歸的F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)整體的顯著性，如果個(gè)別的變量的格蘭杰檢驗(yàn)不顯著，但ALL顯著的話，還是勉強(qiáng)可以用的，而不必剔除個(gè)別變量；另外，當(dāng)ALL那一欄的不顯著時(shí)，嘗試一個(gè)個(gè)剔除，直到ALL顯著為止。
二，建立VAR之前要求對(duì)序列做平穩(wěn)性檢驗(yàn)，不平穩(wěn)的還要求進(jìn)行平穩(wěn)化處理，然后拿經(jīng)過平穩(wěn)化處理后的序列來建立VAR。
      首先得明白VAR模型和格蘭杰因果的含義啊，VAR模型其實(shí)就是研究多元時(shí)間序列之間相互聯(lián)動(dòng)性的，包括同階的和滯后的相關(guān)性，因此只要是平穩(wěn)的多元時(shí)間序列都可以建立VAR模型。格蘭杰因果關(guān)系本質(zhì)是探討滯后相關(guān)性，以二元序列為例，若變量x的滯后項(xiàng)對(duì)y有影響，則表示x是y的格蘭杰因，y同理。因此格蘭杰因果是建立在VAR模型的基礎(chǔ)上的。VAR模型研究了多元序列之間內(nèi)在的相關(guān)性，而格蘭杰因果是進(jìn)一步說明多元序列之間的先后引導(dǎo)關(guān)系。

一個(gè)是F統(tǒng)計(jì)量，一個(gè)是卡方統(tǒng)計(jì)量

crystal8832 發(fā)表于 2016-4-3 10:08
一個(gè)是F統(tǒng)計(jì)量，一個(gè)是卡方統(tǒng)計(jì)量

得出的結(jié)果不同啊，請(qǐng)問有區(qū)別嗎？

其實(shí)很多好期刊文章做VAR也沒有做格蘭杰因果檢驗(yàn)。我也寫過不少VAR的文章，看過很多，我是這樣認(rèn)為的，如果格蘭杰因果檢驗(yàn)的結(jié)果好就加到文章中，如果結(jié)果不好就不加入到文章中。因?yàn)楦裉m杰因果檢驗(yàn)對(duì)于建立VAR模型并不是必不可少的。僅代表個(gè)人觀點(diǎn)。

115861 發(fā)表于 2016-4-5 00:58
轉(zhuǎn)一個(gè)論壇答案http://xalimeijing.com/thread-2386272-1-1.html，整理如下：
一，格蘭杰檢驗(yàn)是做變量之間的 ...

請(qǐng)問兩個(gè)Granger有什么差別哦？

thinkee 發(fā)表于 2016-4-10 00:31
請(qǐng)問兩個(gè)Granger有什么差別哦？

兩個(gè)Granger在反應(yīng)兩變量因果部分并沒有太大區(qū)別，在VAR前的Granger檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)兩變量因果；在VAR后的Granger檢驗(yàn)除了兩變量的因果之外，還有整體的（ALL）聯(lián)合顯著性。建議，如果VAR前的Granger能通過的話就用VAR前的檢驗(yàn)；如果不符合要求，試一下VAR之后的Granger檢驗(yàn)，因?yàn)閭�(gè)別變量檢驗(yàn)不顯著，但ALL顯著的話還是可以的，不必剔除個(gè)別變量；如果還不行建議不加入Granger檢驗(yàn)這部分。

115861 發(fā)表于 2016-4-11 14:05
兩個(gè)Granger在反應(yīng)兩變量因果部分并沒有太大區(qū)別，在VAR前的Granger檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)兩變量因果；在VAR后的Gr ...

好的，謝謝大神！

學(xué)習(xí)了，謝謝。

謝謝�。�！解釋特好