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    樓主: 通竊鼻炎片
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    [面板數(shù)據(jù)求助] 存在異方差時(shí)的內(nèi)生性檢驗(yàn)問(wèn)題(工具變量及系統(tǒng)GMM) [推廣有獎(jiǎng)]

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    求助壇友,理論上分析可能存在內(nèi)生性,使用解釋變量的滯后一期作為 工具變量,結(jié)果Hausman 檢驗(yàn)p值為0.98(看陳強(qiáng)老師的書說(shuō)存在異方差是hausman檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確),所以又做了GMM,系統(tǒng)GMM結(jié)果如下:
    Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =   1.55  Pr > z =  0.121
    Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =   0.33  Pr > z =  0.745
    ------------------------------------------------------------------------------
    Sargan test of overid. restrictions: chi2(34)   = 693.09  Prob > chi2 =  0.000
      (Not robust, but not weakened by many instruments.)
    Hansen test of overid. restrictions: chi2(34)   =  25.08  Prob > chi2 =  0.867
      (Robust, but weakened by many instruments.)

    Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
      GMM instruments for levels
        Hansen test excluding group:     chi2(27)   =  23.95  Prob > chi2 =  0.633
        Difference (null H = exogenous): chi2(7)    =   1.13  Prob > chi2 =  0.992
      iv(open FDI K Edu Govn Fin)
        Hansen test excluding group:     chi2(28)   =  27.75  Prob > chi2 =  0.478
        Difference (null H = exogenous): chi2(6)    =  -2.67  Prob > chi2 =  1.000

    請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)果怎么看啊,這是指不存在內(nèi)生性問(wèn)題嗎?

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    關(guān)鍵詞:內(nèi)生性檢驗(yàn) 系統(tǒng)GMM 工具變量 異方差 GMM

    沙發(fā)
    lijinie 發(fā)表于 2016-9-11 11:33:33 |只看作者 |壇友微信交流群
    您好 我想問(wèn)一下你在用GMM做內(nèi)生性檢驗(yàn)時(shí)采用的stata命令是什么呢?
    藤椅
    xddlovejiao1314 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2017-5-18 19:01:40 |只看作者 |壇友微信交流群
    lijinie 發(fā)表于 2016-9-11 11:33
    您好 我想問(wèn)一下你在用GMM做內(nèi)生性檢驗(yàn)時(shí)采用的stata命令是什么呢?
    ivregress gmm祝好運(yùn)~
    板凳
    274224063 發(fā)表于 2018-6-6 11:38:34 |只看作者 |壇友微信交流群
    陳強(qiáng)老師好像說(shuō)存在異方差時(shí),hausman檢驗(yàn)不適用,應(yīng)該采用異方差穩(wěn)健。estat endogenous(陳強(qiáng)高級(jí)計(jì)量第二版)
    報(bào)紙
    FrankenSteinMar 發(fā)表于 2018-6-10 12:25:56 |只看作者 |壇友微信交流群
    請(qǐng)問(wèn)樓主問(wèn)題解決了么?
    地板
    章魚小兄弟 學(xué)生認(rèn)證  發(fā)表于 2018-8-29 08:09:04 |只看作者 |壇友微信交流群
    同問(wèn),解決這個(gè)問(wèn)題了嗎?

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