工具變量選用內(nèi)生變量的滯后項(xiàng)是否有效？

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在處理內(nèi)生性問題是，通常是需要尋找工具變量，而合適的工具又很難獲得。比較常見的方法是使用內(nèi)生變量的滯后項(xiàng)作為工具變量，請(qǐng)問這種方法是否有效？即是否符合工具變量的要求（與內(nèi)生變量強(qiáng)相關(guān)，而與擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)）。還有在選擇滯后項(xiàng)的時(shí)候，是選擇滯后一期，還是二期，還是一期加二期？

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關(guān)鍵詞：內(nèi)生變量 工具變量 滯后項(xiàng) 內(nèi)生性問題 內(nèi)生性

看運(yùn)氣吧，雖然其實(shí)是有問題的，但大家都這么做所以也有可能別人不會(huì)提

史蒂芬肥青年 發(fā)表于 2016-6-1 17:25
在處理內(nèi)生性問題是，通常是需要尋找工具變量，而合適的工具又很難獲得。比較常見的方法是使用內(nèi)生變量的滯 ...

這個(gè)可從內(nèi)生性和工具變量的定義去看看合適不的。如果說得過去就可以用。祝好運(yùn)～