面板數(shù)據(jù)做DID如何用工具變量？

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用面板數(shù)據(jù)做雙重差分時，DD估計量需要用到工具變量，工具變量是不隨時間變化的，而我的實驗組個體是一年年逐步受影響的。在stata中如何實現(xiàn)呢？Y_it=aD_i+bT_t+c(D_i*T_t)+a_i+e_it 如果像OLS一樣添加固定效應的虛擬變量，這個工具變量正好就會被差分掉。另外，如果用xtivreg命令如何cluster標準誤呢？不能加這個選項。

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關鍵詞：面板數(shù)據(jù) 工具變量 DID 如何用 XTIVREG 如何 影響

我還沒聽過估計 DID 還需要用到工具變量的？你是從哪里知道或學到的呢？

dizzywang 發(fā)表于 2016-9-20 01:24
用面板數(shù)據(jù)做雙重差分時，DD估計量需要用到工具變量，工具變量是不隨時間變化的，而我的實驗組個體是一年年 ...

為什么還要用工具變量？

黃河泉 發(fā)表于 2016-9-20 07:52
我還沒聽過估計 DID 還需要用到工具變量的？你是從哪里知道或學到的呢？

黃老師，您好！我想應用PSM-DID方法，但是在第二步DID中，我的結果變量和某個控制變量之間存在反向因果關系，可以利用工具變量解決嗎？

110031037 發(fā)表于 2019-6-30 16:39
黃老師，您好！我想應用PSM-DID方法，但是在第二步DID中，我的結果變量和某個控制變量之間存在反向因果關 ...

或許可以吧？但從來沒看過！

黃河泉 發(fā)表于 2019-6-30 17:09
或許可以吧？但從來沒看過！

謝謝黃老師。

樓主都是在瞎蒙啊，現(xiàn)在真是有了軟件，哪個技術好聽就全部加入豪華方法論包~不管適合不合適~不管會不會~~

黃河泉 發(fā)表于 2016-9-20 07:52
我還沒聽過估計 DID 還需要用到工具變量的？你是從哪里知道或學到的呢？

黃老師好！如果是連續(xù)型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續(xù)型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比如Nancy Qian的missing women and the price of china's tea那篇，就用坡度作為連續(xù)型treat變量的instrument variable放進方程裡。

灞上柳生 發(fā)表于 2020-12-1 17:35
黃老師好！如果是連續(xù)型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續(xù)型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比 ...

非常感謝你的建議與資訊，我知道這篇文章 (沒特別讀過)，再找個時間看看。

灞上柳生 發(fā)表于 2020-12-1 17:35
黃老師好！如果是連續(xù)型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續(xù)型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比 ...

您好，請問您是否有見過treat是虛擬變量時的DID+IV方法？