怎么判斷模型參數(shù)p和q呢？

大家?guī)兔�看看吧，實在不會確定階數(shù)，時間序列模型才剛剛接觸，要做論文

如果偏自相關(guān)函數(shù)是截尾，自相關(guān)函數(shù)是拖尾，可建立AR（p）模型；如果自相關(guān)函數(shù)是截尾，偏自相關(guān)函數(shù)是拖尾，可建立MA（q）模型。從圖可以看出，自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是一階截尾，所以可以先建立ARMA（1,1）模型。如果柱子超過那個小區(qū)間的話就說明是幾階的，如果柱子緩慢縮減說明是拖尾的。用圖形識別模型不是很準(zhǔn)確，如果不行的話，可以再嘗試建立其他模型。我也正在做時間序列方面的模型，好多也都不會，也是正在學(xué)。

冰糖心ZJ 發(fā)表于 2016-12-27 21:39
如果偏自相關(guān)函數(shù)是截尾，自相關(guān)函數(shù)是拖尾，可建立AR（p）模型；如果自相關(guān)函數(shù)是截尾，偏自相關(guān)函數(shù)是拖尾 ...

我問了其他人，他們說Eviews里面有個自動建立ARIMA的選項，但是他們用的是9.5版，我想下下來試一下，謝謝你啦

除了觀察自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)拖尾和截尾的情況，還要看AIC和SC值來判斷P和Q的值。并且數(shù)據(jù)量太小的話做出的結(jié)果不明顯，結(jié)果不會太好。

wuxianbobo 發(fā)表于 2016-12-29 13:57
除了觀察自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)拖尾和截尾的情況，還要看AIC和SC值來判斷P和Q的值。并且數(shù)據(jù)量太小的話做 ...

你好，我想問下我用軟件自動建模出來的時間序列模型R方很小，是怎么回事呢

漠漠123 發(fā)表于 2016-12-29 16:29
你好，我想問下我用軟件自動建模出來的時間序列模型R方很小，是怎么回事呢

你好，請問你的數(shù)據(jù)量是多少啊，如果數(shù)據(jù)量小的話，個別異常值對模型的擬合判別的影響就很大，就會造成R方不高。

wuxianbobo 發(fā)表于 2016-12-29 16:52
你好，請問你的數(shù)據(jù)量是多少啊，如果數(shù)據(jù)量小的話，個別異常值對模型的擬合判別的影響就很大，就會造成R方 ...

38個，因為找不到QAQ，那要怎么辦��？

漠漠123 發(fā)表于 2016-12-29 17:28
38個，因為找不到QAQ，那要怎么辦啊？

38個數(shù)據(jù)有點(diǎn)太少了吧，做時間序列可以用每小時的數(shù)據(jù)或者每分鐘的數(shù)據(jù)

wuxianbobo 發(fā)表于 2016-12-29 19:48
38個數(shù)據(jù)有點(diǎn)太少了吧，做時間序列可以用每小時的數(shù)據(jù)或者每分鐘的數(shù)據(jù)

好的~謝謝你