【求助！】關(guān)于協(xié)整分析�。。〈蠹乙欢◣蛶臀野�

如果得到的協(xié)整方程為y=ax-bz，其中a和b都是正數(shù)的話，說明了什么關(guān)系呢？

無意中看到，很有用！�。�
謝謝……

個人感覺Granger因果檢驗(yàn)只是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間的因果關(guān)系，要想得到因果檢驗(yàn)的結(jié)果條件是很嚴(yán)格的，之前的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)只是因果檢驗(yàn)的充分條件而已。至于樓主說的，在數(shù)據(jù)不平穩(wěn)的情況下個人感覺是可以做因果檢驗(yàn)的，但是前提是你要知道這種不平穩(wěn)的原因是什么。協(xié)整檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)變量之間是否具有相同的時間趨勢，如果通過協(xié)整檢驗(yàn)的話說明存在相同的時間趨勢。那么這種趨勢在因果檢驗(yàn)的時候是可以忽略的。如果沒有通過協(xié)整檢驗(yàn)說明單整的階數(shù)可能不同（也可能是其他原因），那么這時候如果對原始數(shù)據(jù)做因果檢驗(yàn)的話得不到正確的因果分析結(jié)果（因?yàn)檫@時時間趨勢不同，不能相互抵消）。另外，個人不贊成對數(shù)據(jù)差分，差分丟掉的信息有些人可能認(rèn)為不重要，但就是這一點(diǎn)點(diǎn)不重要的信息就可能產(chǎn)生完全錯誤的結(jié)果。至于數(shù)據(jù)的如何去噪有待進(jìn)一步研究了。

sunyu0719 發(fā)表于 2009-7-30 15:47
我已經(jīng)仔細(xì)看了置頂?shù)年P(guān)于單位根檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰檢驗(yàn)的帖子，但是還是有點(diǎn)不明白，希望高手來解釋一下，本人不是學(xué)經(jīng)濟(jì)的，所以沒有什么基礎(chǔ)……
我檢查的時間序列股票的收盤價格，是不平穩(wěn)的，但是一階是平穩(wěn)的�，F(xiàn)在想做格蘭杰檢驗(yàn)。我知道在做之前還要做協(xié)整檢驗(yàn)，但是協(xié)整檢驗(yàn)又不會改變數(shù)據(jù)本身，那么應(yīng)該還是不能夠做格蘭杰檢驗(yàn)啊，到底在格蘭杰檢驗(yàn)之前做協(xié)整檢驗(yàn)的作用是什么？

補(bǔ)充：我的意思是在不平穩(wěn)的前提下，即使做了協(xié)整檢驗(yàn)，應(yīng)該也不能做格蘭杰因果檢驗(yàn)啊，因?yàn)閰f(xié)整檢驗(yàn)并未對數(shù)據(jù)造成改變，還是不平穩(wěn)的啊

LZ的意思是格蘭杰檢驗(yàn)有兩個前提：1.兩變量要協(xié)整；2.兩變量要平穩(wěn)。
那么對于兩個非平穩(wěn)的但存在協(xié)整的變量。到底是可以檢驗(yàn)原序列的格蘭杰原因，還是只能檢驗(yàn)差分序列（平穩(wěn)）的格蘭杰原因？

lemonfirst 發(fā)表于 2009-8-9 19:13
個人感覺Granger因果檢驗(yàn)只是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之間的因果關(guān)系，要想得到因果檢驗(yàn)的結(jié)果條件是很嚴(yán)格的，之前的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)只是因果檢驗(yàn)的充分條件而已。至于樓主說的，在數(shù)據(jù)不平穩(wěn)的情況下個人感覺是可以做因果檢驗(yàn)的，但是前提是你要知道這種不平穩(wěn)的原因是什么。協(xié)整檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)變量之間是否具有相同的時間趨勢，如果通過協(xié)整檢驗(yàn)的話說明存在相同的時間趨勢。那么這種趨勢在因果檢驗(yàn)的時候是可以忽略的。如果沒有通過協(xié)整檢驗(yàn)說明單整的階數(shù)可能不同（也可能是其他原因），那么這時候如果對原始數(shù)據(jù)做因果檢驗(yàn)的話得不到正確的因果分析結(jié)果（因?yàn)檫@時時間趨勢不同，不能相互抵消）。另外，個人不贊成對數(shù)據(jù)差分，差分丟掉的信息有些人可能認(rèn)為不重要，但就是這一點(diǎn)點(diǎn)不重要的信息就可能產(chǎn)生完全錯誤的結(jié)果。至于數(shù)據(jù)的如何去噪有待進(jìn)一步研究了。

那你就是同意非平穩(wěn)的協(xié)整序列可以做格蘭杰了？有沒有這方面的具體論斷呢？~~~~雖然我覺得這樣也挺有道理。。
哎，格蘭杰都被國內(nèi)那幫人做爛了，什么文章上來就是一通granger test..這樣做的原因都不說