【求助！】關(guān)于協(xié)整分析�。�！大家一定幫幫我啊

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我已經(jīng)仔細(xì)看了置頂?shù)年P(guān)于單位根檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰檢驗(yàn)的帖子，但是還是有點(diǎn)不明白，希望高手來(lái)解釋一下，本人不是學(xué)經(jīng)濟(jì)的，所以沒(méi)有什么基礎(chǔ)……
我檢查的時(shí)間序列股票的收盤(pán)價(jià)格，是不平穩(wěn)的，但是一階是平穩(wěn)的。現(xiàn)在想做格蘭杰檢驗(yàn)。我知道在做之前還要做協(xié)整檢驗(yàn)，但是協(xié)整檢驗(yàn)又不會(huì)改變數(shù)據(jù)本身，那么應(yīng)該還是不能夠做格蘭杰檢驗(yàn)啊，到底在格蘭杰檢驗(yàn)之前做協(xié)整檢驗(yàn)的作用是什么？

補(bǔ)充：我的意思是在不平穩(wěn)的前提下，即使做了協(xié)整檢驗(yàn)，應(yīng)該也不能做格蘭杰因果檢驗(yàn)啊，因?yàn)閰f(xié)整檢驗(yàn)并未對(duì)數(shù)據(jù)造成改變，還是不平穩(wěn)的啊

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關(guān)鍵詞：協(xié)整分析 格蘭杰因果檢驗(yàn) 格蘭杰檢驗(yàn) 格蘭杰因果 單位根檢驗(yàn) 求助

格蘭杰因果檢驗(yàn)的前提是協(xié)整檢驗(yàn)啊

個(gè)人認(rèn)為協(xié)整關(guān)系是存在因果關(guān)系的基礎(chǔ)，存在協(xié)整關(guān)系，再利用格蘭杰檢驗(yàn)誰(shuí)是因誰(shuí)是果。不存在協(xié)整，因果關(guān)系應(yīng)該不成立吧。

協(xié)整可以檢驗(yàn)序列之間是否存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，因此是因果關(guān)系前提；你可以對(duì)股票價(jià)格序列求對(duì)數(shù)收益率，得到了應(yīng)該是平穩(wěn)序列了！
希望對(duì)你有幫助！

請(qǐng)高手再看看補(bǔ)充把，謝謝

個(gè)人理解：協(xié)整是指序列之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，但是均衡關(guān)系有很多含義，不一定表示出因果關(guān)系。Granger檢驗(yàn)就是在這種均衡關(guān)系的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，檢驗(yàn)?zāi)硞�(gè)序列是另外序列的Granger原因。

xiaoyang 發(fā)表于 2009-7-30 16:22
個(gè)人理解：協(xié)整是指序列之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，但是均衡關(guān)系有很多含義，不一定表示出因果關(guān)系。Granger檢驗(yàn)就是在這種均衡關(guān)系的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，檢驗(yàn)?zāi)硞�(gè)序列是另外序列的Granger原因。

關(guān)鍵是序列不平穩(wěn)的話不是不能進(jìn)行GRANGER檢驗(yàn)嗎

一般做Granger因果檢驗(yàn)之前是先建立VAR模型，而建立VAR時(shí)要進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

xiaoyang講得清楚，謝謝了！

好多高手呀