matlab優(yōu)化問(wèn)題請(qǐng)教

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已知矩陣H，求一個(gè)向量w，使w'Hw最大，并且滿足約束條件‖w‖=1,w>0。怎么在matlab中編程實(shí)現(xiàn)求w？

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關(guān)鍵詞：MATLAB matla atlab Atl Lab

feifeife 發(fā)表于 2018-3-12 12:57
已知矩陣H，求一個(gè)向量w，使w'Hw最大，并且滿足約束條件‖w‖=1,w>0。怎么在matlab中編程實(shí)現(xiàn)求w？

就是這個(gè)

你這個(gè)問(wèn)題不用使用優(yōu)化算法，明顯是個(gè)簡(jiǎn)單的二次型相關(guān)的問(wèn)題，求出H對(duì)應(yīng)于其最大特征值的特征向量，將這個(gè)向量除以其（歐氏）長(zhǎng)度，即為所求w

crossbone254 發(fā)表于 2018-3-12 13:09
你這個(gè)問(wèn)題不用使用優(yōu)化算法，明顯是個(gè)簡(jiǎn)單的二次型相關(guān)的問(wèn)題，求出H對(duì)應(yīng)于其最大特征值的特征向量，將這個(gè) ...

因?yàn)閣代表各指標(biāo)權(quán)重，要為正數(shù)，但是H最大特征值對(duì)應(yīng)的特征向量里邊有負(fù)數(shù)，不合適

w=quadprog(-H, [], [], [], ones(1,length(H)), 1, zeros(length(H),1) )

參考http://blog.csdn.net/jbb0523/article/details/50598641

crossbone254 發(fā)表于 2018-3-12 13:48
w=quadprog(-H, 0, [], [], ones(1,length(H), 1, [0; 0])

參考http://blog.csdn.net/jbb0523/article/d ...

我是門(mén)外人，看不太懂，您要是專業(yè)的話能不能幫我寫(xiě)出來(lái)代碼？我可以給您報(bào)酬，但是不會(huì)太高，因?yàn)闆](méi)錢(qián)

feifeife 發(fā)表于 2018-3-12 18:59
我是門(mén)外人，看不太懂，您要是專業(yè)的話能不能幫我寫(xiě)出來(lái)代碼？我可以給您報(bào)酬，但是不會(huì)太高，因?yàn)闆](méi)錢(qián)[s ...

你把你的H矩陣輸入matlab，命名為H，再運(yùn)行我上個(gè)回復(fù)給的語(yǔ)句就得到所求的w了

crossbone254 發(fā)表于 2018-3-12 19:01
你把你的H矩陣輸入matlab，命名為H，再運(yùn)行我上個(gè)回復(fù)給的語(yǔ)句就得到所求的w了

好的好的~謝謝

樓主這有點(diǎn)像投資組合，負(fù)數(shù)也可以把，代表賣(mài)空

carryluocan 發(fā)表于 2018-3-13 17:22
樓主這有點(diǎn)像投資組合，負(fù)數(shù)也可以把，代表賣(mài)空

是縱橫向拉開(kāi)檔次法中權(quán)重的確定部分