格蘭杰因果檢驗用幾階數(shù)據(jù)做

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最近在寫論文，用到了時間序列的數(shù)據(jù)，經(jīng)檢驗，數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的，一階也不平穩(wěn)，但二階差分是平穩(wěn)的，現(xiàn)在要進行格蘭杰因果關系檢驗，是檢驗原始數(shù)據(jù)還是一階，二階的？還有這個滯后階數(shù)，是從大取到小然后把有的結(jié)果都列到論文上去嗎

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關鍵詞：格蘭杰因果關系檢驗 格蘭杰因果關系 因果關系檢驗 格蘭杰因果 滯后階數(shù)

二階平穩(wěn)的情況下先做協(xié)整檢驗 存在協(xié)整關系的話后續(xù)的格蘭杰和其他模型都用原數(shù)據(jù)做就行了
不存在協(xié)整的情況下 建議差分或者其他方法處理一下數(shù)據(jù) 否則就需要用二階差分的數(shù)據(jù)做了

胖胖小龜寶 發(fā)表于 2018-10-31 09:40
二階平穩(wěn)的情況下先做協(xié)整檢驗 存在協(xié)整關系的話后續(xù)的格蘭杰和其他模型都用原數(shù)據(jù)做就行了
不存在協(xié)整的情 ...

奧，謝謝啦，那這個滯后階數(shù)怎么取呢?