工具變量第一階段F值太大

chenjiuan12 發(fā)表于 2023-9-5 17:29
我在一篇頂刊里看到作者展示的也是科學(xué)計數(shù)法，所以我認(rèn)為是可以使用的

請問是哪篇文獻啊？

小李小李沖沖沖 發(fā)表于 2023-11-11 16:02
請問是哪篇呀，救救孩子

我不記得我看的哪一篇了，我重新找了一個論文，你可以參考一下這篇文章：《互聯(lián)網(wǎng)是否驅(qū)動了雙邊價值鏈關(guān)聯(lián)》（劉 斌，顧 聰，2019）

chenjiuan12 發(fā)表于 2023-11-14 14:20
我不記得我看的哪一篇了，我重新找了一個論文，你可以參考一下這篇文章：《互聯(lián)網(wǎng)是否驅(qū)動了雙邊價值鏈關(guān) ...

哦哦，找到了，感謝友友~~

15983435251 發(fā)表于 2020-3-15 13:54
你好，我也碰到這個問題，2sls輸出了Anderson LM 和Cragg-Donald Wald F結(jié)果，但是不知道怎么判斷工具變量 ...

您好，我也遇到了同樣的問題，請問怎么解決呢？謝謝!

Sea.Zeng 發(fā)表于 2020-2-20 19:59
用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，看看Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計量是多少。Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計量往往比Crag ...

請問這兩個統(tǒng)計量的F值都特別大（過萬），可能是哪里出問題了呢，工具變量還可以使用嗎？謝謝解答！

hannchao 發(fā)表于 2023-9-2 17:09
請問問題解決了嗎？我最近也碰到了，F(xiàn)為4萬多，向您請教下

請問友友解決這個問題了嗎謝謝

落花也帶 發(fā)表于 2024-2-4 16:59
請問友友解決這個問題了嗎謝謝

沒解決，我就是按照這個值附上去了

Sea.Zeng 發(fā)表于 2020-8-7 17:12
用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤就行了，F(xiàn)值100多是正常的。

請問，Kleibergen-Paap rk Wald F statistic六千多可以嗎

工具變量回歸（尤其是兩階段最小二乘法，即2SLS）中的第一階段F值用來檢驗工具變量的強度。理論上，F(xiàn)值越大表示你的工具變量越強，因為這意味著它與內(nèi)生解釋變量有很強的相關(guān)性。

然而，一個非常大的F值，如你所提到的10671.85，并不一定意味著有問題或不正常。在樣本量較大、模型設(shè)定正確的情況下，得到如此高的F值是可能的。這通常表明你的工具變量極強且與內(nèi)生解釋變量之間有顯著關(guān)系。

但是，在以下情況下需要警惕：

- 數(shù)據(jù)是否存在多重共線性：如果多個工具變量彼此高度相關(guān)或者與控制變量高度相關(guān)，可能會導(dǎo)致估計量不穩(wěn)定或標(biāo)準(zhǔn)誤異常大。
  
- 模型設(shè)定是否合理：檢查你的模型設(shè)定和數(shù)據(jù)處理過程是否有誤。例如，某些變量的變換（如對數(shù)轉(zhuǎn)換、平方項等）可能意外地放大了F值。

- 弱工具變量檢驗中的Cragg-Donald Wald F統(tǒng)計量非常高也是合理的，表示工具變量足夠強以避免弱工具變量問題。

總的來說，如果除了F值之外的其他診斷檢查和假設(shè)測試都正常（例如Hansen J檢驗表明過度識別限制不被拒絕），那么你所報告的結(jié)果應(yīng)該是可信的。但是，在研究過程中保持對極端結(jié)果的警惕性總是好的，并進行充分的理由解釋或敏感度分析以確認(rèn)結(jié)論的穩(wěn)健性。

最后，如果你仍然擔(dān)心這些結(jié)果的可靠性，可以考慮咨詢統(tǒng)計顧問或者領(lǐng)域的專家，他們能提供更詳細(xì)的指導(dǎo)和建議。

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