工具變量第一階段F值太大

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想請(qǐng)問下我的工具變量2SLS的第一階段回歸出來的F值是10671.85，是不是太大了不太對(duì)啊，其他的結(jié)果都沒問題，就是F值很奇怪，謝謝大家。

F test of excluded instruments:
  F(  1,  7170) = 10671.85
  Prob > F      =   0.0000
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,  7170) = 10671.85
  Prob > F      =   0.0000


Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              1.4e+04
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.

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關(guān)鍵詞：工具變量 Multivariate Instruments multivariat Instrument

您好，您這個(gè)問題后來解決了嗎？

yinluozhuang 發(fā)表于 2019-7-23 15:05
您好，您這個(gè)問題后來解決了嗎？

您解決了么，我的F值也特別大

尤里卡被占用 發(fā)表于 2020-2-19 12:34
您解決了么，我的F值也特別大

用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，看看Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計(jì)量是多少。Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計(jì)量往往比Cragg-Donald Wald F統(tǒng)計(jì)量更加可靠。

您解決了這個(gè)問題了么 我的弱工具變量檢驗(yàn)F值也特別大

尤里卡被占用 發(fā)表于 2020-2-20 20:18
您解決了這個(gè)問題了么 我的弱工具變量檢驗(yàn)F值也特別大

可以提供一下你的命令和結(jié)果嗎？另外你有沒有修正標(biāo)準(zhǔn)誤呢？如果沒試過的話，可以試試。

請(qǐng)問您解決這個(gè)問題了嗎？我的值也非常大

Sea.Zeng 發(fā)表于 2020-2-23 17:44
可以提供一下你的命令和結(jié)果嗎？另外你有沒有修正標(biāo)準(zhǔn)誤呢？如果沒試過的話，可以試試。

你好，我也碰到這個(gè)問題，2sls輸出了Anderson LM 和Cragg-Donald Wald F結(jié)果，但是不知道怎么判斷工具變量是否可行。我的命令是ivreg 2 y x1 x2 x3(內(nèi)生變量=工具變量），{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}希望大神指教！感激不盡{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}

Sea.Zeng 發(fā)表于 2020-2-20 19:59
用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤，看看Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計(jì)量是多少。Kleibergen-Paap rk Wald F統(tǒng)計(jì)量往往比Crag ...

您好，我用了普通標(biāo)準(zhǔn)誤和穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤分別進(jìn)行檢驗(yàn)后，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量均為100多，我的樣本量為2600，請(qǐng)問這個(gè)數(shù)值合理嗎

whr1994 發(fā)表于 2020-8-7 16:53
您好，我用了普通標(biāo)準(zhǔn)誤和穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤分別進(jìn)行檢驗(yàn)后，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量均為100多，我的樣本量為2600，請(qǐng)問這個(gè)數(shù)值 ...

用穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤就行了，F(xiàn)值100多是正常的。