作 者: (英)菲爾·亨特,(英)朱尼·肯尼迪 著,朱波 譯
出 版 社: 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 出版時(shí)間: 2007-10-1
- 字 數(shù): 475000
- 版 次: 1
- 頁 數(shù): 403
目錄
第Ⅰ部分 理論
1 單期期權(quán)定價(jià)
1.1 期權(quán)定價(jià)簡(jiǎn)介
1.2 最簡(jiǎn)單的情形
1.3 一般的單期模型
1.4 兩期例子
2 布朗運(yùn)動(dòng)
2.1 引言
2.2 定義和存在性
2.3 布朗運(yùn)動(dòng)的基本性質(zhì)
2.4 強(qiáng)馬爾可夫性
3 鞅
3.1 定義和基本性質(zhì)
3.2 鞅的類別
3.3 停時(shí)和選樣定理
3.4 變差、平方變差與積分
3.5 局部鞅和半鞅
3.6 上鞅和Doob-Meyer分解
4 隨機(jī)積分
4.1 概述
4.2 可預(yù)測(cè)過程
4.3 隨機(jī)積分:L2理論
4.4 隨機(jī)積分的性質(zhì)
4.5 通過局部化進(jìn)行擴(kuò)展
4.6 隨機(jī)積分:Ito公式
5 Girsanov和鞅表示
5.1 等價(jià)概率測(cè)度和Radon-Nikodym導(dǎo)數(shù)
5.2 Girsanov定理
5.3 鞅表示定理
6 隨機(jī)微分方程
6.1 引言
6.2 SDE的正式定義
6.3 規(guī)范框架的剩余部分
6.4 弱解和強(qiáng)解
6.5 存在性和唯一性的證明:Ito理論
6.6 強(qiáng)馬爾可夫性
6.7 再訪鞅表示定理
7 連續(xù)時(shí)間期權(quán)定價(jià)
7.1 資產(chǎn)價(jià)格過程和交易策略
7.2 歐式期權(quán)定價(jià)
7.3 連續(xù)時(shí)間理論
7.4 擴(kuò)展
8 動(dòng)態(tài)期限結(jié)構(gòu)模型
8.1 引言
8.2 純貼現(xiàn)債券經(jīng)濟(jì)
8.3 對(duì)期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模
第Ⅱ部分 實(shí)踐
9 建模實(shí)踐
9.1 引言
9.2 真實(shí)世界不是鞅測(cè)度
9.3 以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的建模
9.4 局部校準(zhǔn)與全局校準(zhǔn)
10 基礎(chǔ)工具和術(shù)語
10.1 引言
10.2 存單
10.3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
10.4 利率互換
10.5 零息債券
10.6 貼現(xiàn)因子與價(jià)值評(píng)估
11 標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)衍生產(chǎn)品的定價(jià)
11.1 引言
11.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換
11.3 上限期權(quán)和下限期權(quán)
11.4 大眾型互換期權(quán)
11.5 數(shù)字期權(quán)
12 期貨合約
12.1 引言
12.2 期貨合約的定義
12.3 期貨價(jià)格過程的刻畫
12.4 價(jià)格過程的復(fù)原
12.5 遠(yuǎn)期和期貨之間的關(guān)系
13 終端互換利率模型
13.1 引言
13.2 終端時(shí)間建模
13.3 終端利率模型的例子
13.4 終端互換利率模型的無套利性質(zhì)
13.5 零息互換期權(quán)
14 凸性校正
14.1 引言
14.2 “凸性關(guān)聯(lián)”產(chǎn)品的價(jià)值評(píng)估
14.3 例子和擴(kuò)展
15 隱含利率定價(jià)模型
15.1 引言
15.2 Dts隱含的函數(shù)形式
15.3 數(shù)值計(jì)算
15.4 不規(guī)則互換期權(quán)
15.5 指數(shù)和隱含互換利率模型的數(shù)值比較
16 多種貨幣終端互換利率模型
16.1 引言
16.2 模型構(gòu)建
16.3 例子
17 短期利率模型
17.1 引言
17.2 著名的短期利率模型
17.3 Vasicek-Hull-White模型的參數(shù)擬合
17.4 百慕大互換期權(quán)與Vasicek-Hull-White模型
18 市場(chǎng)模型
18.1 引言
18.2 LIBOR市場(chǎng)模型
18.3 規(guī)則互換市場(chǎng)模型
18.4 逆向互換市場(chǎng)模型
19 馬爾可夫函數(shù)建模
19.1 引言
19.2 馬爾可夫函數(shù)模型
19.3 用一維馬爾可夫函數(shù)模型來擬合互換期權(quán)的價(jià)格
19.4 模型舉例
19.5 多維馬爾可夫函數(shù)模型
19.6 與市場(chǎng)模型之間的關(guān)系
19.7 均值反轉(zhuǎn)、遠(yuǎn)期波動(dòng)率和相關(guān)性
19.8 一些數(shù)值結(jié)果
20 習(xí)題及解答
附錄1 通常性條件
附錄2 L2空間
附錄3 高斯計(jì)算
參考文獻(xiàn)
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